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本周(4/22-4/26)市场概况,下周(4/29-5/3)看点


本周(4/22-4/26)市场概况

本周经历了大跌和大涨,最后以大涨收盘。周一开始从RSI 30 左右超卖反弹,连续三天的上涨后,周四暴跌,主要是GDP经济数据欠佳,再加上META暴跌,带动大盘形成单日较大的跌幅。META虽然业绩不错,但是扎克伯格不惜血本地对AI的投入,吓跑了很多投资者,投资者纷纷抛售。周四盘后的季报,GOOG和MSFT大涨。GOOG不仅业绩超出预期,而且历史上第一次开始派息,同时公布大规模的回购计划,周五开盘后大涨10%。MSFT也上涨了2%。在两大科技巨头的带动下,周五大盘大涨,不仅收复了周四的跌幅,还以较大的幅度收盘。创下了自11月以来最大的单周涨幅,从而结束了三周的下跌。

本周三大指数表现如下:标普500指数上了2.7%,纳斯达克指数上涨了4.2%,道琼斯指数上涨了0.7%。见下图。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5099,超出了我们上周按照68%的概率预测的区间(4853-5089)的上边界10个点,如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,从统计的角度是亏损的,从实际交易的角度,由于卖出时还获得一定的期权金,所以亏损较小。但是没有超出上周我们按照80%的概率预测的区间(4820-5124),同样是铁鹰策略的卖出,则是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是23.53%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为5.88%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是5.88%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率也是5.88%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

17

4

13

23.53%

​80%

17

1

16

5.88%

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

17

1

16

5.88%

​80%

17

1

16

5.88%


下周(4/29-5/3)主要看点

下周的周三是联储的利率决定,虽然利率不会变化,但是当天的新闻发布会比较重要,鲍威尔对下一步降息的暗示会引起大盘的剧烈波动。下周还有两家科技巨头发布业绩,一个是周二的AMZN,另一个是周四的AAPL,同时还有AMD QCOM等科技公司的季报。


  • 周二:AMZN AMD 季报

  • 周三: 联储利率决定,以及新闻发布会。QCOM MA 季报

  • 周四:AAPL季报


下周大盘预测

经历了本周的大涨,止住了连续三周的下跌,大盘摆脱了超卖区,还差一点就触碰到50天均线,这也是近期的阻力点。如果能站上50天均线,会形成短期的牛市行情。如果触碰到50天均线后被打下来,则会形成短期的下跌,如果跌破上周的低点,则形成近期的熊市。目前RSI都是在50左右,处于横盘状态。从下图的颜色也能看出大概的趋势,均线绿红参半,RSI一列是黄色。上周的上涨,释放了近期的紧张情绪,VIX大幅度回落。我们根据近期大盘的波动率的推算,下周大盘应该在(5006-5202)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4978-5231),见下图。



按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(5006-5202)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4978-5231)

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【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期,其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围,准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的,延迟20分钟,可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。


 





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