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本周(10/21-10/25)市场概况,下周(10/28-11/1)看点

本周(10/21-10/25)市场概况

本周是标普500指数连续六周上涨后的第一周的下跌。由于本周十年国债利率意外上升,而且居高不下,处于三个月以来的最高,使得大盘受压,周三跌幅较大,周五虽然高开,但是被压回到周四的收盘价附近。纳斯达克指数本周表现良好,TSLA周三盘后发布季报后大涨,周四开盘后继续上涨,单日涨幅高达20%以上,带动科技股周五盘中创出历史新高。这也是继标普500和道琼斯指数上周创历史新高以后,又一指数创历史新高。周五在标普500指数和道琼斯指数下跌的情况下,纳斯达克指数继续上涨,使得本周以上涨收盘。

本周四大指数表现如下:标普500指数下跌了1%,纳斯达克指数上涨了0.2%,道琼斯指数下跌了2.7%,罗素2000指数下跌了3%。见下图。

三大指数本周表现
各大版块全面下跌
各大版块本周表现
主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5808,没有超出上周我们按照68%的概率预测的区间(5734-6004)。这样的话,按照68%的概率和80%的概率选择行权价做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价,也同样都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是23.25%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为11.62%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是9.30%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是6.97%。见下图。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

43

10

33

23.25%

​80%

43

5

38

11.62%

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

43

4

39

9.30%

​80%

43

3

40

6.97%


下周(10/28-11/1)主要看点

下周有比较密集的经济数据,再加上几家巨无霸科技公司发布季报,下周将是非常动荡的一周。经济数据方面,有周二的招聘信息和岗位空缺,周三的GDP,周四的PCE(个人消费支出)和失业金申请人数,以及周五的非农就业和失业率。季报发布方面,有周二的GOOG,周三的MSFT和META,周四的AAPL和AMZN。


  • 周二:招聘信息和岗位空缺。GOOG季报

  • 周三:GDP。MSFT META季报

  • 周四:PCE(个人消费支出)和失业金申请人数。AAPL AMZN季报



下周大盘预测

目前大盘已经从连续六周的上涨开始回落,但是还是处于比较高的位置。标普500指数目前处在20天均线以上,横盘状态。下周的季报会决定下周的走势。目前500家公司已经有183家发布了季报,盈利增长只有3.59%,而预期是3.88%,可以说是不尽人意。还有11天就是大选了,为了避险,很多基金公司不太可能会过多持仓。VIX处在20的位置。虽然三大指数都分别创出历史新高,但是VIX不是很低,担忧成分还在。根据现在的VIX水平,可以大概推算出下周的波动范围。下周的波动区间如下:下周大盘应该在(5661-5964)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间的上下边界应该是(5619-6009),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(5661-5964)
按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(5619-6009)

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