本周(10/14-10/18)市场概况，下周(10/21-10/25)看点

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Oct 18, 2024
3 min read

Updated: Oct 19, 2024

本周(10/14-10/18)市场概况

本周又是上涨的一周，这也是连续六周的上涨，创造了本年度目前为止最长的上涨时间。本周开启了新一轮的季报发布，和芯片行业相关的ASML公司的展望比较谨慎，季报显示有个别市场增长缓慢，季报发布后跌幅较大。但是台积电TSM的季报远远超出预期，表明AI的需求都是真实的。TSM的合作伙伴NVDA也顺势上涨，本周再创历史新高。周四盘后NFLX发布的业绩也超出预期，周五大涨11%，带动科技股上涨。目前有70家公司发布了季报，其中75%的公司都超出华尔街预期，所以整个市场普遍上涨并不意外。本周道琼斯指数和标普500指数都再次刷新了历史新高。

本周四大指数表现如下：标普500指数上涨了0.85%，纳斯达克指数上涨了0.8%，道琼斯工业指数上涨了0.96%，罗素2000指数上涨了1.9%。见下图。

不同策略的赢率

从2023年开始，我们每周跟踪大盘的涨跌数据，并统计出不同策略的出错率，以下是2023年的统计结果。可截图保存。

用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

概率精度	总的次数	出界次数	未出界次数	出错率
68%	52	14	38	26.93%
80%	52	7	45	13.46%

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

概率精度	总的次数	出界次数	未出界次数	出错率
68%	52	6	46	11.54%
80%	52	3	47	5.77%

2024年开始，我们继续跟踪每周的数据，并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5864，没有超出上周我们按照68%的概率预测的区间(5669-5969)。这样的话，按照68%的概率和80%的概率选择行权价做铁鹰策略(Iron condor)的卖方，都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方，按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价，也同样都是盈利的。

2024年到目前为止，如果按照68%的概率计算，Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是23.81%，如果按照80%的概率计算，也是Sell iron condor策略，2024年到目前为止出错率为11.90%。如果采用我们推荐的sell put spread策略，今年到目前为止，如果按照68%的概率选择行权价，出错率是9.52%，如果按照80%的概率选择行权价，出错率是7.14%。见下图。

用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

概率精度	总的次数	出界次数	未出界次数	出错率
68%	42	10	32	23.81%
80%	42	5	37	11.90%

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

概率精度	总的次数	出界次数	未出界次数	出错率
68%	42	4	38	9.52%
80%	42	3	39	7.14%

下周(10/21-10/25)主要看点

下周没有太多的经济数据，只有周四的失业金领取人数。下周季报发布继续，没有太多大公司发布季报，只有TSLA算是巨无霸公司，会在周三发布季报。

周三：TSLA IBM 季报
周四：失业金领取人数

下周大盘预测

目前大盘已经连六周上涨，并处于5天均线之上，刚好在布林通道的上边界。经过周二的回调，目前继续保持强劲的上涨趋势，RSI是65.7，还没有达到70的超买区，还有一定的上涨空间。标普500指数和道琼斯指数再创历史新高，但是纳斯达克指数还没有，纳斯达克指数还有机会再创历史新高。还有几周就大选了，今年的市场走势比较特别。通常大选前都比较谨慎，以横盘较多，直到大选揭晓才继续上涨。今年好像是提前上涨了，说明华尔街对大选结果已经price in了。按照现在的走势会一直缓慢上涨进入11月的大选，然后释放压力，开始获利回吐。目前VIX已经回落，没有太多紧张的重大事件。根据目前VIX的水平，我们大概预测下周的波动区间如下：下周大盘应该在(5734-6004)的区间，这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算，大盘下周的运行区间的上下边界应该是(5696-6044)，见下图。