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本周(10/7-10/11)市场概况
本周的周一由于中东局势紧张，原油价格上涨，国债利率走高，股市下跌。接下来的四天基本上都是上涨的。周二和周三缓慢回涨。周四公布的CPI数据虽然稍为高于预期，周四并没有下跌，而是平盘收盘。周五首批银行股公布业绩，JPM和WFC业绩靓丽，JPM大涨5.5%，WFC大涨6.6%，带动标普500指数和道琼斯指数再创历史新高。周五TSLA发布的无人驾驶计划令市场失望，大跌8.78%，拖累了纳斯达克指数，使得纳斯达克指数没有达到历史新高，目前还差2%。本周大盘以收涨收盘，这也是大盘连续第五个星期的上涨。
本周四大指数表现如下：标普500指数上涨了1.15%，纳斯达克指数上涨了1.2%，道琼斯工业指数上涨了1.22%，罗素2000指数上涨了1.0%。见下图。
不同策略的赢率
从2023年开始，我们每周跟踪大盘的涨跌数据，并统计出不同策略的出错率，以下是2023年的统计结果。可截图保存。
用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 14 | 38 | 26.93% |
80% | 52 | 7 | 45 | 13.46% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 6 | 46 | 11.54% |
80% | 52 | 3 | 47 | 5.77% |
2024年开始，我们继续跟踪每周的数据，并统计出今年不同策略的出错率。
本周SPX收盘在5815，没有超出上周我们按照68%的概率预测的区间(5610-5900。这样的话，按照68%的概率和80%的概率选择行权价做铁鹰策略(Iron condor)的卖方，都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方，按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价，也同样都是盈利的。
2024年到目前为止，如果按照68%的概率计算，Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是24.39%，如果按照80%的概率计算，也是Sell iron condor策略，2024年到目前为止出错率为12.19%。如果采用我们推荐的sell put spread策略，今年到目前为止，如果按照68%的概率选择行权价，出错率是9.76%，如果按照80%的概率选择行权价，出错率是7.32%。见下图。
用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 41 | 10 | 31 | 24.39% |
80% | 41 | 5 | 36 | 12.19% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 41 | 4 | 37 | 9.76% |
80% | 41 | 3 | 38 | 7.32% |
下周(10/14-10/18)主要看点
下周没有太多的经济数据，只有周四的零售销售数据值得。下周将正式进入季报发布的季节，第一批公司开始发布季报，主要有：SCHW UNH JNJ BAC GS C MS NFLX PG AXP。
周一：SCHW 季报
周二：UNH JNJ BAC GS C 季报
周三：MS 季报
周四：NFLX 季报。零售销售数据
周五：PG AXP 季报
如需了解季报发布的策略，以及波动范围的计算方法，可以观看以前的视频，截屏如下：
下周大盘预测
目前大盘已经连五周上涨，并处于5天均线之上。经过周一的回调，连续四天的上涨形成强劲的上涨趋势，但是RSI还没有达到70的超买区，还有一定的上涨空间。标普500指数和道琼斯指数再创历史新高，但是纳斯达克指数还没有，纳斯达克指数还有机会再创历史新高。通常在强牛市中VIX会回落很低，但是最近的VIX还是处于20以上，是比较高的位置。对应的期权金也比较可观，适合做期权卖方。根据目前VIX的水平，我们大概预测下周的波动区间如下：下周大盘应该在(5669-5969)的区间，这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算，大盘下周的运行区间的上下边界应该是(5627-6014)，见下图。
培训项目：
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【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期，其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围，准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的，延迟20分钟，可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。
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