本周(9/30-10/4)市场概况,下周(10/7-10/11)看点
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- Oct 4, 2024
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本周(9/30-10/4)市场概况
本周的前半周由于受到地缘政治的影响,大盘连续下跌三天。伊朗对以色列的导弹袭击使得周二大盘大跌,十月份开局不利。导弹袭击虽然没有造成伤亡,也没有进一步升级,市场周三和周四趋于缓和,关注点转移到周五的就业数据和失业率上。周五公布的就业数据大大超过市场预期,再加上码头工人罢工事件初步达成协议,大盘大涨,收复了前三天的跌幅,几乎回到原点。本周以微弱的上涨收盘,距离历史新高还差0.3%。
本周四大指数表现如下:标普500指数上涨了0.2%,纳斯达克指数上涨了0.2%,道琼斯工业指数上涨了0.1%,罗素2000指数下跌了0.5%。见下图。



不同策略的赢率
从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。
用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 14 | 38 | 26.93% |
80% | 52 | 7 | 45 | 13.46% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 6 | 46 | 11.54% |
80% | 52 | 3 | 47 | 5.77% |
2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。
本周SPX收盘在5751,没有超出上周我们按照68%的概率预测的区间((5612-5873)。这样的话,按照68%的概率和80%的概率选择行权价做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价,也同样都是盈利的。
2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是25%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为12.5%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是10%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是7.5%。见下图。
用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 40 | 10 | 30 | 25% |
80% | 40 | 5 | 35 | 12.5% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 40 | 4 | 36 | 10% |
80% | 40 | 3 | 37 | 7.5% |
下周(10/7-10/11)主要看点
下周没有太多的经济数据,只有两个,但是非常重要的两个。一个是周四的CPI,另一个是周五的PPI。如果CPI涨幅超过预期,美联储就比较为难了。按理说降息不对,不降息也不对,因为市场有很高的降息预期;翻过来再加息更不对,市场会陷入一片恐慌中。
周四:CPI
周五:PPI
下周大盘预测
目前大盘已经连续四周上涨,距离历史新高还差0.3%。虽然处于较高的位置,但是RSI是62,还没有达到70超买的水平,还有一定的上升空间。大盘目前处在三大均线以上,正在形成新的上升通道。如果没有突发事件,下周的前半周应该会缓慢爬行,在历史新高附近震荡。如果周四的CPI数据缓和,华尔街会很欢迎的。一方面就业数据一直不错,另外一方面又有联储降息的承诺,市场会突破历史新高再创新高。如果周四的CPI数据居高不下,大盘会从历史新高处回落,只能等下一轮的上升。目前VIX在19.21,属于中性偏高。根据目前VIX的水平,我们大概预测下周的波动区间如下:下周大盘应该在(5610-5900)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间的上下边界应该是(5570-5943),见下图。


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