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本周(9/16-9/20)市场概况
本周的重大事件是联储的利率决定。人们终于等来了2020年以来的第一次降息。周三联储的利率决定比较意外，一次降息50个基点，市场似乎当天没有反应过来，当天以下跌收盘。推迟一天后周四大涨，道琼斯指数指数再创历史新高，突破向上，站上了42000大关。标普500指数也创历史新高，站上了5700大关。这是六个星期中五个星期的上涨。本年度标普500已经上涨了19%。对降息敏感的消费品行业上涨较大，例如HD和WMT。科技股当中META再创历史新高。
本周四大指数表现如下：标普500指数上涨了1.4%，纳斯达克指数上涨了1.5%，道琼斯工业指数上涨了1.6%，罗素2000指数上涨了2.1%。见下图。
不同策略的赢率
从2023年开始，我们每周跟踪大盘的涨跌数据，并统计出不同策略的出错率，以下是2023年的统计结果。可截图保存。
用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 14 | 38 | 26.93% |
80% | 52 | 7 | 45 | 13.46% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 6 | 46 | 11.54% |
80% | 52 | 3 | 47 | 5.77% |
2024年开始，我们继续跟踪每周的数据，并统计出今年不同策略的出错率。
本周SPX收盘在5702，没有超出上周我们按照68%的概率预测的区间((5518-5743)。这样的话，按照68%的概率和80%的概率选择行权价做铁鹰策略(Iron condor)的卖方，都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方，按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价，也同样都是盈利的。
2024年到目前为止，如果按照68%的概率计算，Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是26.32%，如果按照80%的概率计算，也是Sell iron condor策略，2024年到目前为止出错率为13.16%。如果采用我们推荐的sell put spread策略，今年到目前为止，如果按照68%的概率选择行权价，出错率是10.53%，如果按照80%的概率选择行权价，出错率是7.89%。见下图。
用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 38 | 10 | 28 | 26.32% |
80% | 38 | 5 | 33 | 13.16% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 38 | 4 | 34 | 10.53% |
80% | 38 | 3 | 35 | 7.89% |
下周(9/23-9/27)主要看点
随着联储开启了新一轮的降息措施，通胀也不断回落，人们开始关注其他经济指标和就业形势了。下周主要的经济数据有周一的制造业和服务业的经理人采购指数，以及周四的GDP和周五的PCE，即个人消费支出。下周鲍威尔在周四还有一个讲话，也非常值得关注。
周一：制造业和服务业经理人采购指数
周四：GDP。鲍威尔讲话
周五：PCE(个人消费支出)
下周大盘预测
本周大盘向上突破再创历史新高，已经奠定了继续上涨的趋势。由于周四上涨过快，已经触碰到布林通道的上边界，周五有所回落。RSI还没到70，回调后还有一定的上涨空间。但是要看回调有多远。近期的新高是5667，按照一般的技术分析的理论，近期的新高是现在的支撑，如果回调比较小，没有跌破5667，那么继续上涨的可能性较大。如果跌破了5667，那就需要再跌一段时间。九月份还没有过去，从历史数据看，九月份下跌的次数多于上涨的次数。另外，大选临近，对股市的影响也会越来越明显。目前的VIX已经回落，在16.15的位置。根据当前的VIX值，我们可以大概预测出下周的走势区间。下周大盘应该在(5588-5826)的区间，这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算，大盘下周的运行区间的上下边界应该是(5554-5861)，见下图。
课程回放：精细管理和参数优化(9/20/2024)：
周五的课程介绍了如何进行精细的管理和参数优化，分享了一个Excel表格，可以比较直观地监控目前仓位的情况。开仓时应该看哪些参数，盈利后应该看哪些参数决定是平仓还是等待。表格模版已经上载到【问答区置顶】。视频已经上载到【视频专区】，VIP会员可以进入观看。非VIP会员可以点击以下图标，到课程回放栏目单独支付购买视频下载版，永久观看。
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