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本周(8/19-8/23)市场概况,下周(8/26-8/30)看点


本周(8/19-8/23)市场概况

本周主要的关注点是周五联储主席鲍威尔在论坛的讲话,在这之前市场已经有了预期,认为讲话会比较偏鸽,并price in,所以周一就开始上涨,延续了上周的涨势。周五的讲话符合市场预期,鲍威尔表示降息的时机已经到来,有了这样的明示,四大指数周五继续上涨,尤其是对利率非常敏感的罗素2000指数上涨较多,达到3%以上。TSLA和NVDA也上涨超过4%,带动了科技股的上涨。道琼斯指数周五也上涨了400点。四大指数本周全面上涨。标普500指数还差不到1%就到达历史新高。

本周四大指数表现如下:标普500指数上涨了1.42%,纳斯达克指数上涨了1.4%,道琼斯工业指数上涨了1.26%,罗素2000指数上涨了3.6%。见下图。

三大指数本周表现
各大版块全面下跌
各大版块本周表现
主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5634,落在了我们上周按照68%的概率预测的区间(5454-5664)之内,这样的话,按照68%的概率和80%的概率选择行权价做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价,也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是23.53%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为8.82%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是8.82%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是5.88%。见下图。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

34

8

26

23.53%

​80%

34

3

31

8.82%

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

34

3

31

8.82%

​80%

34

2

32

5.88%


下周(8/26-8/30)主要看点

下周主要的看点是周三NVDA的季报发布,这也是AI科技股的代表,将进一步测试AI领域是泡沫呢,还是新经济发展的动力。另外软件巨头CRM,也在周三盘后发布季报。鲍威尔周五的讲话虽然明确降息的时机已经成熟,但是也留了一句活话,那就是一切取决于接下来的经济数据。所以下周的经济数据依然重要。下周重要的经济数据有周四的GDP和周五的PCE,即个人消费支出,这是联储除了CPI以外最看重的经济数据。


  • 周三:NVDA CRM 季报

  • 周四:GDP

  • 周五:PCE,即个人消费支出


下周大盘预测

大盘本周延续上周的上涨趋势,还差不到1%就再次来到历史新高。目前已经全面站上了三大均线。动能方面的指标RSI在61左右,还没有进入超买区,还有一定的上涨空间。但是周四的跌幅很大,从盘中的高位到低位,大概80点,值得警惕。而周五的涨幅也没有完全超过周四的高位。所以下周也是多空双方继续博弈的一周。前半周应该保持横盘或者微弱上涨,周三的NVDA季报可能会再次确定新的方向,要么突破历史新高进一步上涨,要么出现短期的回调,艰难地进入淡季的九月份。VIX已经连续数日回落,目前处在15.86的,算是比较低的位置。

根据现在IV的水平,我们可以大概预测出下周的波动范围。下周大盘应该在(5524-5754)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间的上下边界应该是(5492-5788),见下图。

从下周一开始,我们会每天在TOS分组里实时显示以后5个交易日按照80%的概率预测的上下边界,感兴趣的会员可以进入Zoom的TOS分组查看,做为练习或者激进小仓位的参考。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(5524-5754)
按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(5492-5788)

2024年视频回放(点击以下图片进入查看)


 


 

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【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期,其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围,准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的,延迟20分钟,可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。


 

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