本周(6/24-6/28)市场概况，下周(7/1-7/5)看点

本周(6/24-6/28)市场概况

本周是第二季度的最后一周，周五也是上半年的最后一天。各大基金调整各自的仓位，买卖双方势均力敌，大盘三天上涨，两天下跌，最后以平盘结束本周。周五公布的PCE经济数据符合市场预期，大盘冲高回落，获利回吐明显。盘中纳斯达克指数触碰2万点后回落，标普500指数盘中达到新的历史高点5525后开始回落，最后周五以下跌收盘。AI概念股NVDA的高管开始套现，周一造成一定程度的下跌，一度进入技术型回调区域。散户周二继续逢低进场，再次推高到20天均线以上。其他科技继续创造历史新高。AMZN达到200的历史新高后回落，GOOG达到188的历史新高后回落，MSFT达到456的历史新高后回落。这几家科技巨头的不俗表现抵消NVDA对大盘的影响。

本周三大指数表现如下：标普500指数微跌0.1%，纳斯达克指数微涨0.2%，道琼斯指数微跌0.2%。见下图。

不同策略的赢率

从2023年开始，我们每周跟踪大盘的涨跌数据，并统计出不同策略的出错率，以下是2023年的统计结果。可截图保存。

用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

概率精度	总的次数	出界次数	未出界次数	出错率
68%	52	14	38	26.93%
80%	52	7	45	13.46%

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

概率精度	总的次数	出界次数	未出界次数	出错率
68%	52	6	46	11.54%
80%	52	3	47	5.77%

2024年开始，我们继续跟踪每周的数据，并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5460，没有超出了我们上周按照68%的概率预测的区间(5375-5563)。如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方，无论按照68%的概率选择行权价，还是按照80%的概率选择行权价，都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方，无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。

2024年到目前为止，如果按照68%的概率计算，Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是15.38%，如果按照80%的概率计算，也是Sell iron condor策略，2024年到目前为止出错率为3.85%。如果采用我们推荐的sell put spread策略，今年到目前为止，如果按照68%的概率选择行权价，出错率是3.85%，如果按照80%的概率选择行权价，出错率也是3.85%。

用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

概率精度	总的次数	出界次数	未出界次数	出错率
68%	26	4	22	15.38%
80%	26	1	25	3.85%

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

概率精度	总的次数	出界次数	未出界次数	出错率
68%	26	1	25	3.85%
80%	26	1	25	3.85%

下周(7/1-7/5)主要看点

下周是超短周，只有三个半天的交易日。周四是美国独立日假期，休市一天，周三提前收盘，只有半天。预计下周交易清淡，很多基金经理都放长假。主要的经济数据是周五的非农就业以及失业率。

周三：纽约时间1:00PM提前收盘
周四：全天休市
周五：非农就业和失业率

下周大盘预测

周五是半年的最后一天，大盘以上涨14.5%的业绩结束了上半年。在这半年中，多次创造历史新高，几乎没有太大的回调。四月份的下跌也只有5.5%的回撤。按照历史的统计数据，5.5%的回调不会是一年度中唯一的一次回调，更大的回调估计在下半年。很多媒体和大V都在发表下半年走势的看法，在此我们引用华尔街日报的一篇文章，文章的观点认为每年回调10%左右是合理的。

统计归统计，今年的很多统计都不准，例如5月份是传统的下跌月，有"sell in May go away"的魔咒，但是今年的5月份是上涨的。如果今年没有10%的回调更好，如果有的话，我们是否今天已经准备好了呢。10%的回调的位置是4955，200天均线的位置是4866。这两个数据是动态变化的，我们在喊单列表里实时公布这些关键的点位。大盘不断创出历史新高，VIX也保持长期的低位。根据目前波动率计算出下周的走势范围如下：

下周大盘应该在(5377-5553)的区间，这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算，大盘下周的运行区间应该是(5352-5578)，见下图。