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本周(5/28-5/31)市场概况
本周是短周，只有四个交易日，大盘一天平，两天大跌，一天大涨，最终还是以下跌收盘。这是过去六周以来的第一周的下跌。周五公布的PCE数据符合市场预期，大盘在下跌到50天均线附近止跌，在收盘前的半个小时突然拉高，由跌势转为涨势。本周科技股出现获利回吐的现象，有一些AI概念股出现了下跌，以CRM最为明显。纳斯达克指数整体本周下跌较多。而相反道琼斯指数上涨较多，周五的大幅反弹，一天上涨了570点，创造了道琼斯指数本年度最好的单日涨幅。
本周三大指数表现如下：标普500指数下跌了0.49%，纳斯达克指数下跌了1.46%，道琼斯指数大跌了0.57%。见下图。
不同策略的赢率
从2023年开始，我们每周跟踪大盘的涨跌数据，并统计出不同策略的出错率，以下是2023年的统计结果。可截图保存。
用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 14 | 38 | 26.93% |
80% | 52 | 7 | 45 | 13.46% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 6 | 46 | 11.54% |
80% | 52 | 3 | 47 | 5.77% |
2024年开始，我们继续跟踪每周的数据，并统计出今年不同策略的出错率。
本周SPX收盘在5277，没有超出了我们上周按照68%的概率预测的区间(5228-5390)。如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方，无论按照68%的概率选择行权价，还是按照80%的概率选择行权价，都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方，无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。
2024年到目前为止，如果按照68%的概率计算，Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是18.18%，如果按照80%的概率计算，也是Sell iron condor策略，2024年到目前为止出错率为4.55%。如果采用我们推荐的sell put spread策略，今年到目前为止，如果按照68%的概率选择行权价，出错率是4.55%，如果按照80%的概率选择行权价，出错率也是4.55%。
用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 22 | 4 | 18 | 18.18% |
80% | 22 | 1 | 21 | 4.55% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 22 | 1 | 21 | 4.55% |
80% | 22 | 1 | 21 | 4.55% |
下周(6/3-6/7)主要看点
本周的通胀数据表明，虽然通胀不会继续上升，但是下降的速度较慢，不足以让联储作出马上降息的决定。到目前为止，9月份降息一次，12月份降息一次是市场的普遍预期。既然通胀和降息已经有了一个预期，本周市场的关注点会转移到各项经济数据的发布上。下周会迎来较为密集的经济数据的发布，有周一的制造业PMI，周二的岗位空缺和招聘信息，周三的服务业PMI，周四的失业金领取，周五的非农就业和失业率。
周一：制造业PMI
周二：岗位空缺和招聘信息
周三：服务业PMI
周四：失业金领取
周五：非农就业和失业率
下周大盘预测
本周的周五期指触碰50天均线后反弹，并重新站上了20天均线，虽然已经止跌，但是还没有形成明显的上升趋势，要形成上升通道还需要连续的高点和连续的低点。RSI在57的位置，算是中性偏上。VIX本周一度达到15，周五大幅回落到12.92。"sell in May, go away"的魔咒今年没有奏效，也许会推延到六月份。通常进入夏季是股市的淡季，每年的低谷通常是在夏季。由于VIX再次回落，按照现在的波动率推算的涨跌幅度都比较小，因此做为卖方开仓位时，行权价的选取要考虑这个因素。根据近期大盘的波动率的推算，下周大盘应该在(5195-5369)的区间，这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算，大盘下周的运行区间应该是(5170-5395)，见下图。
课程预告(6/7/24)：情景假设的重要性
如果只是单一的仓位，也许不需要做情景假设，如果是多个仓位，就需要做情景假设，需要了解一旦出现最坏的情况，你的仓位将面临什么样的危险。了解情景假设的一些基本概念是必须的，掌握各种工具，能实际操作，对各种情景进行模拟，更加重要。下周五会安排有关情景假设和相关操作的课程。VIP会员点击以下链接直接进入。
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