top of page

本周(5/6-5/10)市场概况,下周(5/13-5/17)看点


本周(5/6-5/10)市场概况

本周延续上周的涨势继续上涨,周四公布的经济数据表明失业人数有所增加,就业放缓,周五公布的经济数据表明消费者情绪指标降低,日常支出收紧。这两项指标意味着经济不会过热,通胀会有所减缓。基于这种预期,市场认为降息会近在眼前,推动了三大指数继续上涨,尤其是道琼斯指数上涨较多,已经是连续八天上涨,已经突破了布林通道的上边界。根据目前的市场调查,15%的可能性会在六月份降息,这一预期上周是12%。43%的可能性会在七月份降息,这一数字上周是31%,65%受访人士表示会在九月份之前降息。

本周三大指数表现如下:标普500指数上了1.23%,纳斯达克指数上涨了0.48%,道琼斯指数上涨了1.81%。见下图。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5222,没有超出了我们上周按照68%的概率预测的区间(5041-5223),只差一个点就上边界出界。这样的话如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,无论按照68%的概率选择行权价,还是按照80%的概率选择行权价,都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是21.05%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为5.26%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是5.26%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率也是5.26%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

19

4

15

21.05%

​80%

19

1

18

5.26%

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

19

1

18

5.26%

​80%

19

1

18

5.26%


下周(5/13-5/17)主要看点

下周有三个经济数据值得关注,有周二的PPI,周三的CPI,以及周三的零售销售数据,其中周三的CPI指标最为重要,会决定下周大盘是向上突破创新高,还是打回到50天均线。


  • 周二:PPI出厂价指数

  • 周三:CPI通胀数据,以及销售零售数据


下周大盘预测

本周强势上涨,各项技术指标都接近高位。道琼斯指数已经连续上涨八天,已经突破布林通道的上边界,标普500指数正在接近布林通道的上边界。RSI虽然还没有到达超买区,但是已经攀升到62。标普500指数还差0.8%就再创历史新高。下周应该属于突破的行情,如果CPI减缓,降息很快就会到来。但是如果联储比较保守,坚持2%的通胀目标才采取行动,那么还远远没有达到这个目标。如果CPI减缓后,联储还无法给出明确的时间表,大盘会回撤到50天均线左右。如果下周的通胀指标还是居高不下,大盘也会自然回撤到50天均线。由于下周的不确定性,下周的VIX会有所回升,会给期权卖方提供一定进场的机会。根据近期大盘的波动率的推算,下周大盘应该在(5146-5308)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(5123-5332),见下下图。


按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(5146-5308)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(5123-5332)

课程预告(5/17/24):喊单列表的功能扩展以及参数经验值分享


具体内容:

  1. 喊单列表新增加的读数

    1. 波动率排序

    2. 离历史新高的距离

    3. 主喊单列表以外更多的仓位推荐

  2. 喊单列表各项参数的最佳范围

    1. 最佳回报率

    2. 最佳风险值

    3. 最佳到期日

    4. 最佳行权价

  3. 实用计算器的使用

    1. 根据行权价、到期日、波动率,推算期权价格

    2. 根据期权价格、行权价、到期日,推算波动率

    3. 根据资产总额、可承受的风险、组合间距,推算组合的合约数量

    4. 同样都是盈利的仓位,应该先平仓哪一个?


点击以下图标提交自己关心的问题或者仓位,可以做为课间问题解答的素材。



Market Chameleon (MC) 是行业中最完整的期权策略筛选和股票筛选的综合平台,可以根据赢率排序进行筛选,也可以设定其他参数进行筛选。MC平台提供一周的免费试用,试用结束后自动进入计费,或者取消订阅。点击以下图标,可以得到20%的返点。



 

【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期,其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围,准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的,延迟20分钟,可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。


 





170 views0 comments

Commenti


617zL0Shz8L._SY466_.jpg
bottom of page