本周(5/6-5/10)市场概况
本周延续上周的涨势继续上涨,周四公布的经济数据表明失业人数有所增加,就业放缓,周五公布的经济数据表明消费者情绪指标降低,日常支出收紧。这两项指标意味着经济不会过热,通胀会有所减缓。基于这种预期,市场认为降息会近在眼前,推动了三大指数继续上涨,尤其是道琼斯指数上涨较多,已经是连续八天上涨,已经突破了布林通道的上边界。根据目前的市场调查,15%的可能性会在六月份降息,这一预期上周是12%。43%的可能性会在七月份降息,这一数字上周是31%,65%受访人士表示会在九月份之前降息。
本周三大指数表现如下:标普500指数上了1.23%,纳斯达克指数上涨了0.48%,道琼斯指数上涨了1.81%。见下图。



不同策略的赢率
从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。
用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 14 | 38 | 26.93% |
80% | 52 | 7 | 45 | 13.46% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 6 | 46 | 11.54% |
80% | 52 | 3 | 47 | 5.77% |
2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。
本周SPX收盘在5222,没有超出了我们上周按照68%的概率预测的区间(5041-5223),只差一个点就上边界出界。这样的话如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,无论按照68%的概率选择行权价,还是按照80%的概率选择行权价,都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。
2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是21.05%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为5.26%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是5.26%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率也是5.26%。
用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 19 | 4 | 15 | 21.05% |
80% | 19 | 1 | 18 | 5.26% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 19 | 1 | 18 | 5.26% |
80% | 19 | 1 | 18 | 5.26% |
下周(5/13-5/17)主要看点
下周有三个经济数据值得关注,有周二的PPI,周三的CPI,以及周三的零售销售数据,其中周三的CPI指标最为重要,会决定下周大盘是向上突破创新高,还是打回到50天均线。
周二:PPI出厂价指数
周三:CPI通胀数据,以及销售零售数据
下周大盘预测
本周强势上涨,各项技术指标都接近高位。道琼斯指数已经连续上涨八天,已经突破布林通道的上边界,标普500指数正在接近布林通道的上边界。RSI虽然还没有到达超买区,但是已经攀升到62。标普500指数还差0.8%就再创历史新高。下周应该属于突破的行情,如果CPI减缓,降息很快就会到来。但是如果联储比较保守,坚持2%的通胀目标才采取行动,那么还远远没有达到这个目标。如果CPI减缓后,联储还无法给出明确的时间表,大盘会回撤到50天均线左右。如果下周的通胀指标还是居高不下,大盘也会自然回撤到50天均线。由于下周的不确定性,下周的VIX会有所回升,会给期权卖方提供一定进场的机会。根据近期大盘的波动率的推算,下周大盘应该在(5146-5308)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(5123-5332),见下下图。


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