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本周(4/29-5/3)市场概况
本周三天下跌，两天上涨，而且涨幅较大，最后本周以上涨收盘。周三联储的利率决定保持利率不变，符合市场预期，鲍威尔在新闻发布会上释放的信号是不会再加息，哪怕是通胀暂时抬头，宁愿长期保持利率保持不变，并相信通胀最后会缓和。周四盘后AAPL的季报发布，虽然业绩很差，但是宣布了大规模的回购计划，刺激了AAPL周五的大涨，并带动了大盘走高。周五发布的经济数据低于预期，人们对提前降息又点燃了希望。在这种预期中，周五三大指数都上涨了超过1%，最后本周以上涨收盘。
本周三大指数表现如下：标普500指数上了0.55%，纳斯达克指数上涨了1.43%，道琼斯指数上涨了1.14%。见下图。
不同策略的赢率
从2023年开始，我们每周跟踪大盘的涨跌数据，并统计出不同策略的出错率，以下是2023年的统计结果。可截图保存。
用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 14 | 38 | 26.93% |
80% | 52 | 7 | 45 | 13.46% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 6 | 46 | 11.54% |
80% | 52 | 3 | 47 | 5.77% |
2024年开始，我们继续跟踪每周的数据，并统计出今年不同策略的出错率。
本周SPX收盘在5127，没有超出了我们上周按照68%的概率预测的区间(5006-5202)，这样的话如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方，无论按照68%的概率选择行权价，还是按照80%的概率选择行权价，都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方，无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。
2024年到目前为止，如果按照68%的概率计算，Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是22.22%，如果按照80%的概率计算，也是Sell iron condor策略，2024年到目前为止出错率为5.56%。如果采用我们推荐的sell put spread策略，今年到目前为止，如果按照68%的概率选择行权价，出错率是5.56%，如果按照80%的概率选择行权价，出错率也是5.56%。
用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 18 | 4 | 14 | 22.22% |
80% | 18 | 1 | 17 | 5.56% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 18 | 1 | 17 | 5.56% |
80% | 18 | 1 | 17 | 5.56% |
下周(5/6-5/10)主要看点
下周没有太重要的经济数据，也没有重量级公司发布业绩。由于本周五经济数据不好，人们寄希望于联储能考虑这一个因素提前降息，因此下周的经济数据反而希望不好。这就是坏消息就是好消息。下周有以下经济数据等待发布，本来不重要的经济数据倒成了推动大盘的动力。
周四：初次失业金领取人数
周五： 密执安大学的消费者情绪指标
下周大盘预测
本周以上涨收盘，大盘刚好触碰50天均线，但是并没有站上50天均线，很多主流个股也没有站上50天均线(见下图)，从技术学派的解读是悲观的，因为没有收盘在50天均线以上，还没有摆脱这次的回调。从量化自动交易的角度看，很多程序也还没有完全设定上涨信号，所以还不能乐观地认为本次回调就此结束了，而是要看下周一开盘和收盘的情况，如果下周一收盘在50天均线以上，那么就已经突破了近期的高点，才被技术学派认定是上涨趋势的确认。另外，也有评论说，AAPL的大涨有点勉强，是属于人为的回购计划的拉动，而不是业绩靓丽。不管怎样，本周是上涨的，市场释放了紧张的情绪，VIX再次回落到14以下，这给期权卖方策略增加了难度，因此下周做期权卖方时要比平常更保守一些，不能追求和本周同样的回报率了。由于VIX较低，因此根据当前IV推算的下周价格预期的范围就相对收窄，一旦有突发事件，会比较容易出界。我们根据近期大盘的波动率的推算，下周大盘应该在(5041-5223)的区间，这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算，大盘下周的运行区间应该是(5015-5250)，见下下图。
课程预告(5/17/24)：喊单列表的功能扩展以及参数经验值分享
最近喊单列表进行了改版，增加了一些参数，尤其是增加了三大标的更多的仓位显示。应部分会员的要求，希望全面详细地解释新表的各项参数。原计划是下周五(5/10)安排一次实时的网上课程，但是由于5/10那天是TOS 被收购以来的一次大规模的客户数据转移，当天收盘后TOS无法使用，无法展示喊单列表的各项参数，因此只能再推迟一周，网上课程安排在5/17的那个周五。这期间有任何需要在上课期间解答的问题，现在可以点击以下图标提交。
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【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期，其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围，准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的，延迟20分钟，可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。
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