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本周(4/15-4/19)市场概况,下周(4/22-4/26)看点


本周(4/15-4/19)市场概况

本周大跌,创下了自2023年3月以来表现最差的一个星期,也是连续三周下跌,而且跌幅较大。本周下跌主要是两大原因,一个是近期降息无望,另外一个原因是以色列和伊朗的冲突。本周鲍威尔的讲话态度比较坚决,明确表示近期降息是不合适的。华尔街对降息的预期一推再推,由过去的六月份推迟到九月份,有人也表示可能是12月份只降息一次。近期中东的冲突对通胀更是雪上加霜,油价暴涨。石油是工业的血液,居高不下的油价会造成国际运输成本的提高,进而推高了所有的价格,因此通胀不可能短期回落,离联储2%的目标非常遥远。中东的地域冲突,虽然没有演变为局部战争,但是也给过去一直走高的股市的下跌找到了很好的理由。最先下跌的是过去一直领涨的科技股,NVDA为代表的AI概念股,周五一天下跌了10%。这也不意外,当很多个人散户都涌入一个领域的话,这个领域也基本上到头了。AI虽然是科技的进步,但是在媒体的炒作下,也有虚高的部分。当市场下跌时,泡沫会首先破裂。而本周蓝筹股为代表的道琼斯指数却没有下跌,以平盘收盘。

本周三大指数表现如下:标普500指数下跌了3.39%,纳斯达克指数下跌了5.71%,道琼斯指数下跌了0.36%。见下图。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在4967,不仅跌破了我们上周按照68%的概率预测的区间(5015-5240)的下限,同时也跌破了按照80%的概率推算的区间(4984-5273)的下限。这样的话,如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,无论是按照68%的概率选择行权,还是按照80%的概率选择行权价都是亏损的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论按照哪两个概率选择行权价也都是亏损的。这也是今年以来第一次亏损。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是18.75%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为6.25%%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是6.25%%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率也是6.25%%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

16

3

13

18.75%

​80%

16

1

15

6.25%

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

16

1

15

6.25%

​80%

16

1

15

6.25%


下周(4/22-4/26)主要看点

下周有两个经济指标值得关注,一个是周四的GDP,另外一个是周五的PCE,即个人消费支出指标,这是联储除了CPI以外,最看重的经济指标。下周将开始科技巨头的季报发布,有TSLA META MSFT GOOG 等,这些科技巨头占大盘的权重都很高,业绩一旦出现超出预期或者低于预期,都会引起大盘的剧烈波动。


  • 周二:TSLA 季报

  • 周三: META 季报

  • 周四:GDP 经济数据。MSFT GOOG 季报

  • 周五:PCE 经济数据


下周大盘预测

大盘本周下跌幅度较大,四大指数和主流个股几乎都穿过了50天均线,见下图。SPX也越过了5000点的心理支撑点,下一个支撑点将是4800,这也是2023年的最高点,由过去的压力线变为现在的支撑线。目前大盘已经从历史新高回调了5.46%,按理说回调到10%也是正常,回调到10%的位置是4729。由于本周下跌过快,反应惯性技术指标的RSI都很快接近30,这也是短期可能反弹的信号。本周VIX也一直举高不下,现在已经18.71,是2023年11月以来的新高。根据近期大盘的波动率的推算,下周大盘应该在(4853-5089)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4820-5124),见下图。



按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4853-5089)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4820-5124)

SPX月期权和SPXW周期权的区别

今天是周五,也是本月的第三个周五,SPX有两个不同的期权,但是行权规则完全不同。有一些学员还是不小心踩了这个坑。虽然过去的视频中曾经讲过不同标的的行权规则,但是自己不经历的话,还是体会不深。以下视频值得回看,并避免以后踩同样的坑。避免SPX月期权最好的办法就是通过屏蔽的方法,让其不显示,既然看不到,自然就不会选上。总之,期权交易的很多细节都很重要,细节的忽略,可能会造成没有必要的损失,尤其是市场动荡的时候。点击以下图标,找第九课【标的】那个视频。




Market Chameleon (MC) 是行业中最完整的期权策略筛选和股票筛选的综合平台,可以根据赢率排序进行筛选,也可以设定其他参数进行筛选。MC平台提供一周的免费试用,试用结束后自动进入计费,或者取消订阅。点击以下图标,可以得到20%的返点。



 

【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期,其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围,准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的,延迟20分钟,可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。


 





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