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本周(4/8-4/12)市场概况
本周是近期最动荡的一周。周三出台的CPI数据高于市场预期，表明通胀依然很高，在通胀居高不下的情况下联储不可能马上降息。周三市场暴跌。虽然周四有所反弹，但是随后被周五的季报和可能的地缘政治冲突打下来了。周五新一轮季报开始，JPM出师不利，发布季报当日下跌6%，其他银行股季报发布后也有轻微的下跌。周五公布的消费者信心指数低于市场预期，表明消费者消费更加谨慎。另外，中东的军事冲突一触即发，有消息称伊朗会攻击以色列的几个目标。美元指数大涨，油价大涨。一旦发生战争，美元还是最安全的货币。恐慌指数VIX暴涨，周五一度达到19，收盘时回落到17.31。
本周三大指数表现如下：标普500指数下跌了1.56%，纳斯达克指数下跌了0.45%，道琼斯指数下跌了2.37%。见下图。
不同策略的赢率
从2023年开始，我们每周跟踪大盘的涨跌数据，并统计出不同策略的出错率，以下是2023年的统计结果。可截图保存。
用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 14 | 38 | 26.93% |
80% | 52 | 7 | 45 | 13.46% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 6 | 46 | 11.54% |
80% | 52 | 3 | 47 | 5.77% |
2024年开始，我们继续跟踪每周的数据，并统计出今年不同策略的出错率。
本周SPX收盘在5123，没有超出我们上周按照68%的概率预测的区间(5104-5313)。这样的话，如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方，按照68%的概率选择行权价是盈利的，按照80%的概率选择行权价也是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方，无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。
2024年到目前为止，如果按照68%的概率计算，Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是13.33%，如果按照80%的概率计算，也是Sell iron condor策略，2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略，今年到目前为止，如果按照68%的概率选择行权价，出错率是0%，如果按照80%的概率选择行权价，出错率也是0%。
用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 15 | 2 | 13 | 13.33% |
80% | 15 | 0 | 15 | 0 |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 15 | 0 | 15 | 0 |
80% | 15 | 0 | 15 | 0 |
下周(4/15-4/19)主要看点
下周有两个经济指标值得关注，一个是周一的零售销售数据，另外一个是周四的失业金申请。下周将开始比较密集的季报发布，有GS UNH JNJ BAC UAL MS NFLX TSM PG AXP 等。人们的关注点开始转移到大企业的盈利上了。
周一：零售销售数据。GS季报
周二：UNH JNJ BAC UAL MS 季报
周四：失业金申请和二手房销售。NFLX TSM 季报
周五：PG AXP 季报
下周大盘预测
大盘本周下跌幅度较大，从历史最高点下跌了2.5%，已经形成了短期的下跌势头。SPY和QQQ目前在50天附近争夺。而道琼斯指数和罗素2000指数都已经跌破了50天均线。以下图表能够一目了然地看到指数ETF和主流个股目前处在各个均线的位置。下周一如果开盘在50天均线以下，就坐实继续下跌的势头，下一个支撑将是从历史最高点下跌5%的位置，即4992，中间当然要首先跌破人们的心理支撑点5000点。VIX处于近期高位，适合卖方开仓。根据近期大盘的波动率的推算，下周大盘应该在(5015-5240)的区间，这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算，大盘下周的运行区间应该是(4984-5273)，见下图。
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