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本周(4/8-4/12)市场概况,下周(4/15-4/19)看点


本周(4/8-4/12)市场概况

本周是近期最动荡的一周。周三出台的CPI数据高于市场预期,表明通胀依然很高,在通胀居高不下的情况下联储不可能马上降息。周三市场暴跌。虽然周四有所反弹,但是随后被周五的季报和可能的地缘政治冲突打下来了。周五新一轮季报开始,JPM出师不利,发布季报当日下跌6%,其他银行股季报发布后也有轻微的下跌。周五公布的消费者信心指数低于市场预期,表明消费者消费更加谨慎。另外,中东的军事冲突一触即发,有消息称伊朗会攻击以色列的几个目标。美元指数大涨,油价大涨。一旦发生战争,美元还是最安全的货币。恐慌指数VIX暴涨,周五一度达到19,收盘时回落到17.31。

本周三大指数表现如下:标普500指数下跌了1.56%,纳斯达克指数下跌了0.45%,道琼斯指数下跌了2.37%。见下图。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5123,没有超出我们上周按照68%的概率预测的区间(5104-5313)。这样的话,如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,按照68%的概率选择行权价是盈利的,按照80%的概率选择行权价也是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是13.33%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是0%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率也是0%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

15

2

13

13.33%

​80%

15

0

15

0

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

15

0

15

0

​80%

15

0

15

0


下周(4/15-4/19)主要看点

下周有两个经济指标值得关注,一个是周一的零售销售数据,另外一个是周四的失业金申请。下周将开始比较密集的季报发布,有GS UNH JNJ BAC UAL MS NFLX TSM PG AXP 等。人们的关注点开始转移到大企业的盈利上了。


  • 周一:零售销售数据。GS季报

  • 周二:UNH JNJ BAC UAL MS 季报

  • 周四:失业金申请和二手房销售。NFLX TSM 季报

  • 周五:PG AXP 季报


下周大盘预测

大盘本周下跌幅度较大,从历史最高点下跌了2.5%,已经形成了短期的下跌势头。SPY和QQQ目前在50天附近争夺。而道琼斯指数和罗素2000指数都已经跌破了50天均线。以下图表能够一目了然地看到指数ETF和主流个股目前处在各个均线的位置。下周一如果开盘在50天均线以下,就坐实继续下跌的势头,下一个支撑将是从历史最高点下跌5%的位置,即4992,中间当然要首先跌破人们的心理支撑点5000点。VIX处于近期高位,适合卖方开仓。根据近期大盘的波动率的推算,下周大盘应该在(5015-5240)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4984-5273),见下图。



按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(5015-5240)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4984-5273)

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【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期,其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围,准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的,延迟20分钟,可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。


 





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