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本周(4/1-4/5)市场概况,下周(4/8-4/12)看点


本周(4/1-4/5)市场概况

本周的周四经历了近一年以来最大的单日跌幅,VIX暴涨,一度上涨18%,主要原因是联储官员的讲话,主张只要就业强劲,经济继续保持增长,好像今年没有降息的必要。一句话大盘暴跌,经过一天的消化以后,周五大幅反弹,即是这样的话,本周还是以下跌收盘。目前市场处于一种困惑中,一方面不希望经济放缓进入衰退,但是又不希望经济增长过快,这样的话降息预期会进一步推后。市场处于一种扭曲的现象,即好消息不是好消息,坏消息反而是好消息。周五虽然大盘反弹,但是VIX并没有回落多少,主要还是担心降息的时间表和力度。目前已经由几个月之前预期今年降息三次,调整为可能只降息两次,具体的时间表也没有得到保证。

本周三大指数表现如下:标普500指数下跌了0.95%,纳斯达克指数下跌了0.8%,道琼斯指数下跌了2.27%。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5204,没有超出我们上周按照68%的概率预测的区间(5164-5355)。这样的话,如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,按照68%的概率选择行权价是盈利的,按照80%的概率选择行权价也是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是14.29%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是0%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率也是0%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

14

2

12

14.29%

​80%

14

0

14

0

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

14

0

14

0

​80%

14

0

14

0


下周(4/8-4/12)主要看点

下周有两个经济指标值得关注,一个是周三的CPI,另外一个是周四的PPI。这两项指标都对下一步降息的时间表和力度起到非常重要的作用。另外,周五将开启新一轮的季报发布,从银行股开始,有JPM WFC C 等。人们的关注点开始转移到大企业的盈利上了。


  • 周三:CPI

  • 周四:PPI

  • 周五:JPM WFC C 季报


下周大盘预测

大盘周四暴跌,一度跌破20天均线,道琼斯指数一度跌破50天均线。周五的反涨大盘又重新回到20天均线以上,道琼斯指数刚好回到50天均线,但是纳斯达克指数还在20天均线以下。RSI都已经脱离了超买区,也远没有到大超卖区,处于市场中位。VIX处于近期高位,适合卖方开仓。根据近期大盘的波动率的推算,下周大盘应该在(5104-5313)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(5074-5344),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(5104-5313)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(5074-5344)

课程回放

周五(4/5日)有一期直播课程,回放视频已经上载到视频区。主要讲解了强牛市做多的困扰和风险,以及动态技术指标自动报警的设置方法,同时也介绍了一些最新的图表的用途和计算方法,例如今日行情和将来预期。在以后的一段时间里,会陆续增加一些对期权交易有帮助的一些图表。课程结束之前还现场回答了一些问题。VIP会员直接进入【视频专区】免费观看。




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【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期,其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围,准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的,延迟20分钟,可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。


 





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