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本周(3/25-3/28)市场概况,下周(4/1-4/5)看点


本周(3/25-3/28)市场概况

本周是短周,只有四个交易日。大盘经过三天窄幅下跌后,周三大幅反弹,弥补了三天的跌幅,周四小幅上涨延续了周三的涨势,再创历史新高。周四也是第一季度最后一个交易日,所以大盘创造了过去5年以来最好的季度表现,同时也是连续5个月的上涨。科技股组成的纳斯达克综合指数,由于获利回吐明显,周四没有上涨,以下跌收盘,虽然再次接近历史高点,但是没有再创历史新高。本周没有太多的经济数据,只有周五的个人消费支出(PCE)需要关注,但是周五又是美国假期,没有交易,无法体现PCE对整体大盘的影响。截止发稿时为止,周五的PCE数据已经发布,符合市场预期。

本周三大指数表现如下:标普500指数上涨了0.39%,纳斯达克指数下跌了0.46%,道琼斯指数上涨了0.84%。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5254,没有超出我们上周按照68%的概率预测的区间(5158-5317)。这样的话,如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,按照68%的概率选择行权价是盈利的,按照80%的概率选择行权价也是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是15.38%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是0%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率也是0%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

13

2

11

15.38%

​80%

13

0

13

0

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

13

0

13

0

​80%

13

0

13

0


下周(4/1-4/5)主要看点

下周有密集的经济数据,几乎每天一个。市场普遍认为通胀会逐步减缓。联储虽然表示会随着通胀的减缓,逐步放松紧缩的货币政策,但是又不能降息太早,具体也要看就业和经济增长状况,如果出现经济增长缓慢,失业人数增加,就有在短期内降息的需要,否则降息过早,经济持续火热,会造成通胀再次反弹。以下是下周密集的经济数据发布的时间表,值得关注。


  • 周一:ISM制造业PMI(制造业经理人采购指数)

  • 周二:岗位空缺和招聘信息

  • 周三:ISM服务业PMI(服务业经理人采购指数)

  • 周四:失业人数申请

  • 周五:非农就业和失业率


下周大盘预测

大盘再次来到历史新高,上端没有历史数据可以参考。人们开始关心这样持续的上涨到底能持续多久。虽然各项技术指标都指向高点,RSI已经到达66.98,马上进入超买区。根据过去几个月的走势,在强势的牛市中,RSI到了70也有可能继续上涨几天,但是过去几个月小的回调也是有发生。目前的回调幅度都很小,过去的几个月的时间,都没有下跌过20天均线,碰到10天均线后就反弹,RSI也都很少跌过60。目前由于没有太多的坏消息,市场没有紧张情绪,所以VIX很低,同样的下跌幅度的预期,对应的期权金很少。因此我们在计算赢亏时要考虑这一因素,不要盲目降低安全系数。最好是放弃高利润,换取合理的安全系数。下周五的网上直播课程上会详细讲解强牛市做多的困惑和风险。根据近期大盘的波动率的推算,下周大盘应该在(5164-5355)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(5137-5383),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(5164-5355)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(5137-5383)

课程预告

根据一些会员的建议,对最近大盘一路上涨无法进入,产生很大的困扰,下周五(4/5日)特别准备了一期直播课程,主要讲解强牛市做多的困扰和风险,在平台操作方面也会讲解动态技术指标自动报警的设置方法。对于个人有问题的会员,也可以在问答区提交你的问题,会在直播课上解答你的问题。VIP会员免费进入,在【问答区】和【VIP群组】里有Zoom链接,开课前15分钟直接点击进入。非VIP会员也可以参加,单击以下图标,完成支付,Zoom链接会自动发送到你的邮箱。




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【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期,其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围,准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的,延迟20分钟,可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。


 





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