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本周(3/11-3/15)市场概况,下周(3/18-3/22)看点


本周(3/11-3/15)市场概况

本周稍微下跌,也许不太意外,因为本周公布的通胀数据表明,通胀可能会长期存在,降息的时间表可能会进一步推迟。周二公布的CPI经济数据稍微高于预期,大盘从周二的历史新高开始回落,虽然幅度不大。周四公布的PPI经济数据又高于市场预期,PPI是批发价,PPI的走高会在以后的一段时间里传递给最终消费者,所以以后几个月的CPI数据也不容乐观。周四和周五的跌幅较大,抹平了周一和周二的涨幅,使得本周略为下跌收盘,这也是连续第二周下跌,虽然跌幅都不大。本周出现下跌另外一个原因是NVDA为代表的AI概念股出现了大幅度回调,科技股拖累了整个大盘。

本周三大指数表现如下:标普500指数下跌了0.13%,纳斯达克指数下跌了0.7%,道琼斯指数下跌了0.02%。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5117,比起上周下跌幅度不大,落在了我们上周按照68%概率预测的区间(5030-5212)的中间。这样的话,如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,按照两个概率选择行权价也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是9.09%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是0%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是0%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

11

1

10

9.09%

​80%

11

0

11

0

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

11

0

11

0

​80%

11

0

11

0



下周(3/18-3/22)主要看点

下周主要看点就是周三联储的利率决定以及接下来的新闻发布会了,没有比这个更重要的了。联储会保持利率不变,这一点没有悬念,但是接下来的新闻发布会的口气比较重要,市场会从记者的提问当中捕捉联储对降息的力度和时间表的暗示。根据Bloomberg的一项调查,六月份降息的可能性已经从三月份调查时的95%降为64%,2024年降息的次数也从6次的预期降为3次预期。市场普遍认为联储在下周三的新闻发布会上不会给出降息的保证,最终何时降息,以及降息几次,还是要看每个月的通胀数据以及就业数据。


  • 周三:联储利率决定以及新闻发布会


下周大盘预测

大盘本周以下跌收盘,已经是连续两周轻微下跌,但是从本周后三天的跌幅来看,已经开始出现下跌通道的苗头。由于大盘整体上还是上升趋势,都在20天均线以上。散户得到的指令几乎都是逢低买入,因此每当大盘回调时,总会被再次推高。开盘时很大的跌幅,收盘时跌幅也会收窄。由于下周三有联储的利率决定,估计下周前两天会保持横盘状态。周三的利率决定和新闻发布会会确定大盘新一轮的方向。如果市场认为本年度的降息预期继续推后,大盘会继续下跌,科技股也趁机获利回吐。如果联储给出六月份明确的降息信号,大盘会继续走高,再创历史新高。由于本周的下跌以及对降息的不确定性,使得本周的IV稍微走高,根据近期大盘的波动率的推算,下周大盘应该在(5030-5212)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(5004-5239),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(5030-5212)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(5004-5239)

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【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期,其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围,准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的,延迟20分钟,可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。


 





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