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本周(3/4-3/8)市场概况,下周(3/11-3/15)看点


本周(3/4-3/8)市场概况

本周是上下波动比较大的一周。周二大跌,周三和周四大涨,不仅收复了周二的跌幅,而且再创历史新高。鲍威尔两天的国会听证,接受议员的质询。第一天还是坚持自己的立场,表示当前不会马上降息,需要再看通胀下降的趋势。第二天在回答议员的提问时,比较明确地表示会在下半年适当的时候降息。整个市场马上解读为今年六月份的联储会议上会做出第一次降息的决定,持这种看法的概率是95%。这就是为什么周四大涨并创新高的原因。周五开盘继续走高,盘中一度再创历史新高,AI明星股NVDA也一度暴涨到974,离1000不远了,同时有新闻报道说NVDA的市值马上就接近AAPL。就在这时NVDA突然暴跌,盘中暴跌了5%,从而带动整个科技股下跌,整个大盘没有再创新高,而是以下跌收盘。

本周三大指数表现如下:标普500指数下跌0.26%,纳斯达克指数下跌了1.17%,道琼斯指数下跌了0.93%。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5123,基本上和上周持平,落在我们上周按照68%概率预测的区间(5054-5228)的中间。这样的话,如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论哪个概率也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是10%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是0%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是0%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

10

1

9

10%

​80%

10

0

10

0

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

10

0

10

0

​80%

10

0

10

0



下周(3/11-3/15)主要看点

下周重要的经济数据是周二的CPI和周四的PPI,其中周二的CPI尤其重要。如果通胀数据还是下降缓慢,那么就会推迟降息的日期,会从6月份的降息预期进一步推迟到下半年。季报发布方面,有两家大型的软件公司值得关注,ORCL和ADBE。另外,北美下周开始实行夏时制,国内的开盘时间由晚上的10:30提前到晚上9:30。


  • 周一:ORCL发布季报。

  • 周二:CPI通胀经济数据。

  • 周四:PPI批发价经济数据。ADBE发布季报。


下周大盘预测

大盘本周稍微回撤,但是周五NVDA跌幅较大,获利回吐明显,不知道散户是否还会继续进入支撑。这是NVDA近期疯长后的第一次大跌,并不是说AI概念的结束,而是短期的停歇。由于大盘指数SPX是按照每家公司的市值做加权计算的,而现在NVDA已经市值排名第三,对大盘起到举足轻重的作用。NVDA如果下周继续下跌,整个科技版块也会整体下跌,必然拖累大盘。由于本周波动幅度较大,按照当前波动率推算的下周区间也比较宽。根据近期大盘的波动率的推算,下周大盘应该在(5036-5220)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(5010-5247),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(5036-5220)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(5010-5247)

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【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期,其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围,准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的,延迟20分钟,可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。


 





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