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本周(2/5-2/9)市场概况,下周(2/12-2/16)看点


本周(2/5-2/9)市场概况

这一轮的季报发布本周已经过半,标普500家公司已经有332家发布了业绩,其中81%的公司的业绩超过市场预期,推动大盘继续上涨。本周没有太多的经济数据,周五修正的CPI数据比原先公布的数据还要低,再次点燃了联储会早日降息的预期,给火爆的股市再添一把火。周五小盘股罗素2000和科技股继续发力,大盘最终越过了5000点,以5026收盘,再创历史新高。这已经是大盘连续五周的上涨,在过去的15个星期当中,其中14个星期是上涨的,大盘周五收盘时,RSI延伸到73,处于严重的超买区域。

本周三大指数表现如下:标普500指数上涨了1.4%,纳斯达克指数上涨了2.3%,道琼斯指数基本持平。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5026,没有超出我们上周按照68%概率预测的区间(4872-5054)的上边界。这样的话,如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论哪个概率也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是16.67%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是0%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是0%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

6

1

5

16.67%

​80%

6

0

6

0

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

6

0

6

0

​80%

6

0

6

0



下周(2/12-2/16)主要看点

下周会迎来比较重要的一批经济数据,有周二的CPI通胀数据和周五的PPI出厂价数据,以及周四的零售销售数据和失业金领取人数,同时还有周五的新房开工许可等。


  • 周二:CPI数据

  • 周四:零售销售数据和失业金领取人数

  • 周五:PPI数据,房屋开工许可


下周大盘预测

大盘连续五周上涨,周五站上了5000点,并创历史新高。RSI延伸到73,出于较为严重的超买区。在超买区并不意味着一定会下跌,而是下跌的可能性增大,再加上获利回吐的呼声也越来越高,下周回调的可能性比较大。回调可大可小,只是时间问题。随着大盘不断上涨,IV接近历史低位,使得根据IV推算的区间比较小,即使这样我们还是能根据当前的IV大概推算出下周可能的上下边界。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4949-5113)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4925-5137),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4949-5113)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4925-5137)
 

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