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本周(1/29-2/2)市场概况,下周(2/5-2/9)看点


本周(1/29-2/2)市场概况

本周的周三联储的利率决定维持不变,符合市场预期,但是在新闻发布会上,鲍威尔明确表示三月份降息是不现实的,随后市场大跌,而且跌幅较大。随后市场消化信息,开始接受这个现实,把降息的预期推迟到五月份。随后周四大涨,收复了周三的大部分跌幅。周五公布的就业数据非常强劲,国债利率暴涨,回到4%的水平,按理说降息时间表会进一步推迟,市场会做出下跌的反应,但是当天有三大科技巨头发布季报,META意外地宣布派息,是历史上第一次,并推出大规模的回购计划,股票大涨20%。AMZA的云业务由于AI服务器的需求增加而大幅度增长,公布的业绩超出市场预期,股票大涨7.8%。人们的注意力开始从单一的降息预期转移到大型科技公司的基本面上,而大型科技公司的增长不会因为降息和加息而改变。周五大盘继续推高,再创历史新高,这已经是三大指数连续四周的上涨。

本周三大指数表现如下:标普500指数上涨了1.4%,纳斯达克指数上涨了1.1%,道琼斯指数上涨了1.4%。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在4958,没有超出我们上周按照68%概率预测的区间(4810-4980)。这样的话,如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论哪个概率也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是20%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是0%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是0%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

5

1

4

20%

​80%

5

0

5

0

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

5

0

5

0

​80%

5

0

5

0



下周(2/5-2/9)主要看点

下周没有太重要的经济数据,只有周一的经理人采购指数(PMI),以及周四的失业金领取人数。随着七大科技巨头发布了业绩之后,下周的季报发布会迎来了第二梯队公司的季报发布,都是各个行业的领军公司,他们的业绩会从另外一个侧面反映了经济活动的表现,有MCD CAT LLY DIS BABA等。


  • 周一:经理人采购指数(PMI);MCD CAT 季报

  • 周二:LLY季报

  • 周三:DIS BABA 季报

  • 周四:失业金领取人数


下周大盘预测

大盘经过周三短暂的回调后,再次回到上升通道,并创历史新高,已经连续四周上涨。RSI已经接近70,并接近布林通道的上边界,还有一点点的上升空间。RSI出现背离,表明上涨乏力,如果没有进一步的好消息,大盘无法支撑继续大幅度的上涨。我们无法准确预测大盘的涨跌,但是我们可以根据最新的波动率数据推算出下周可能的上下边界的范围。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4872-5054)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4846-5080),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4872-5054)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4846-5080)
 

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