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本周(1/22-1/26)市场概况,下周(1/29-2/2)看点


本周(1/22-1/26)市场概况

本周公布的经济数据都是利好的,周四公布的GDP数据异常强劲,而周五公布的PCE指标显著放缓,PCE指标即个人消费支出指标符合市场预期,比上一个年度放缓了很多,根据这个数据推算,接下来的CPI通胀数据也会放缓。大盘在利好数据的推动下向上突破,在原本高位的基础上继续上涨,连续数日创出历史新高并进入超买区。大型主流的科技股不断创出新高,也助推了大盘的进一步上涨。

本周三大指数表现如下:标普500指数上涨了1.1%,纳斯达克指数上涨了0.9%,道琼斯指数上涨了0.7%。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在4890,没有超出我们上周按照68%概率预测的区间(4761-4926)。这样的话,如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,按照68%的概率选择行权价和按照80%的概率选择行权价都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论哪个概率也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是25%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是0%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是0%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

4

1

3

25%

​80%

4

0

4

0

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

4

0

4

0

​80%

4

0

4

0



下周(1/29-2/22)主要看点

下周有非常重要的大事件,那就是周三的联储利率决定和新闻发布会。虽然这次利率决定不会加息也不会降息,但是新闻发布会的暗示非常重要,人们会猜测今年的降息力度和时间表。除此之外,还有其他重要的经济数据发布,有周二的招聘和岗位空缺,周四的初次领取失业金人数,以及周五的非农就业和失业率。

季报发布方面有巨无霸科技公司发布业绩,有周二的GOOG和MSFT,周四的AMZN AAPL和META。


  • 周二:招聘和岗位空缺;GOOG MSFT 季报

  • 周三:联储利率决定和新闻发布会

  • 周四:初次领取失业金人数;AMZN AAPL META 季报

  • 周五:非农就业和失业率


下周大盘预测

三大指数连续数日创历史新高,已经达到上升通道的上边界。RSI出现背离,所谓背离就是指标的创新高,但是RSI没有跟随标的同步创新高,而是落后前期的高点。七大科技公司也都纷纷进入超买区,同时也会发布季报业绩。如果季报是好消息,也有很大的可能性会冲高回落,因为现在的高位已经把好消息都考虑进去了。如果季报是坏消息,则会趁机获利回吐。从历史的统计数据看,二月份是下跌次数较多的月份。我们无法准确预测大盘的涨跌,但是我们可以根据最新的波动率数据推算出下周可能的上下边界的范围。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4810-4980)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4785-5005),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4810-4980)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4785-5005)
 

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