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本周(1/8-1/12)市场概况,下周(1/16-1/19)看点


本周(1/8-1/12)市场概况

本周出台的两个重要的经济数据,收复了上周的下跌,使得大盘重新回到强劲的上升趋势。周四公布的CPI数据虽然高于市场预期,夜间期指大跌,但是开盘后迅速拉升,几乎没有下跌收盘。周五公布的PPI数据意外下跌,使得人们普遍相信通胀会慢慢回落的,周四的数据只是一个例外。降息预期继续高涨,再加上7大科技股走强,推动大盘继续上涨,周五盘中创新高,触碰4800后回落。本周银行股的季报不尽人意,拖累了大盘。波音的事故的调查还在继续,拖累了道琼斯指数。即使这样,三大指数本周还是以上涨收盘。

本周三大指数表现如下:道琼斯指数下跌了0.34%%,标普500指数上涨了1.84%,纳斯达克指数上涨了3.09%。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

新年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在4783,超出了我们上周按照68%概率预测的区间(4621-4781)2个点,但是没有超出按照80%的概率预测的区间(4598-4804)。这样的话,如果做铁鹰策略(Iron cordor)的卖方,按照68%的概率选择行权价,刚好持平,但是从统计的角度是出界的。如果按照80%的概率选择行权价,则是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论哪个概率都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是50%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是0%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是0%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

2

1

1

50%

​80%

2

0

2

0

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

2

0

2

0

​80%

2

0

2

0



下周(1/16-1/19)主要看点

下周只有四格交易日,周一是美国假期,休市一天。下周主要的经济数据有周三的零售数据,周四的失业金和房屋开工许可,以及周五的消费者情绪指标和二手房销售。下周开始了新一轮的财报,先从银行股开始,有MS, GS, C, 同时有一只非银行股台积电TSM,值得关注。


  • 周三:零售数据

  • 周四:失业金人数,新房开工许可

  • 周五:消费者情绪指标,二手房销售


下周大盘预测

大盘上周下跌,本周上涨,又重新回到上升通道。周五盘中触碰到4800后回落,4800被认为是近期的高点。本周的CPI数据稍微高于预期,但是PPI低于预期,人们对降息的预期有所降低。本周是财报的开始,人们重新回到公司的业绩和基本面上了,如果业绩亮眼,很容易突破4800继续上行,如果季报很差,短期内无法突破上行,只能暂时回调,等待下一波回涨。从技术指标看,虽然RSI还没到达超买区,但是上涨乏力,RSI出现背离,下跌的可能性增大。我们无法准确预测大盘的涨跌,但是我们可以根据最新的波动率数据推算出下周可能的上下边界的范围。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4711-4864)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4690-4887),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4711-4864)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4690-4887)

 

课程回放

周五网课的视频已经上载,是根据近期不同会员在去年大跌时咨询的内容,整理出不同的处理方法和不同的结果。为了避免风险,尽量不出界,我们对我们常用的策略的参数设定进行了进一步的细化,使得在不同的市场阶段选择不同的参数,获得更大的利益,同时减少风险。VIP会员可以点击【视频专区】直接进观看。非VIP会员可以点击以下图片单独支付获得视频链接。


 

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