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本周(11/20-11/24)市场概况,下周(11/27-12/1)看点


本周(11/20-11/24)市场概况

本周只有三个半天的交易时间,大盘继续上涨,已经连续四周上涨。本周公布的经济数据表明美国经济依然强劲,领取失业金人数减少,消费者情绪指标增加。临近感恩节和购物季节,大盘一直在超买区附近徘徊,没有下跌,但是交易量明显减少。周五收盘时道琼斯指数继续上涨,纳斯达克指数开始下跌。

本周三大指数表现如下:道琼斯指数上涨了1.06%,标普500指数上涨了0.69%,纳斯达克指数上涨了0.26%。


三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

本周SPX收盘在4559,落在了我们上周按照68%概率预测的区间(4437-4598)的中间。如果做铁鹰策略(Iron cordor)的卖方是盈利的,按照80%的概率选择上下边界,铁鹰策略的卖方也是盈利的。

如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,按照68%的概率选择行权价,是盈利的。如果按照80%的概率设定行权价,更是盈利的。

2023年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是27.66%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为12.77%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是12.77%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是6.38%。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

47

13

34

27.66%

​80%

47

6

41

12.77%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

47

6

41

12.77%

​80%

47

3

44

6.38%

下周(11/27-12/1)主要看点

感恩节假期以后,美国迎来了购物季节。下周的经济指标有周三的GDP数据,周四的PCE,即个人消费支出指标,是仅次于CPI的经济指标,也是联储比较看重的一个经济数据。周五还有经理人采购指数,以及鲍威尔有一个讲话。季报发布方面,有周四的CRM。

  • 周三:GDP

  • 周四:PCE(个人消费支出)

  • 周五:PMI,以及鲍威尔讲话

下周大盘预测

大盘已经连续四周上涨,在超买区高居不下,使得完全依赖技术指标的策略完全失灵。大盘的RSI已经是71,纳斯达克指数周五没再上涨,RSI刚脱离70。我们无法准确预测大盘的涨跌,但是我们可以根据最新的波动率数据推算出下周可能的上下边界的范围。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4483-4644)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4460-4668),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4483-4644)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4460-4668)

 

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