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本周(10/23-10/27)市场概况,下周(10/30-11/3)看点


本周(10/16-10/20)市场概况

本周继续下跌,而且跌幅较大。科技巨无霸公司发布业绩,GOOG低于预期,引发大跌。META虽然业绩超出预期,但是先涨后跌。MSFT和AMZN业绩发布后出现上涨行情。周五JPM暴跌,引发银行版块全面下跌。本周跌幅较大,已经跌入正式的回调区域,所谓正式的回调区是指从近期的高点下跌10%的区域。标普500指数和道琼斯指数均已跌破200天均线,纳斯达克指数还差一点就触碰200天均线。十年国债利率有所回落,但是VIX继续升高,再次来到21.27,是近期的高点。很多好股票和指数均进入或者接近超卖区,标普500指数的RSI低到29.05。

本周三大指数表现如下:道琼斯指数下跌2.01%,标普500指数和纳斯达克指数均下跌2.36%。


三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

本周SPX收盘在4117,落在我们上周按照68%概率预测的区间(4109-4346)之内,差8个点没有出下边界。如果做铁鹰策略(Iron cordor)的卖方是盈利的。同样如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,按照68%的概率选择行权价,也是盈利的。如果按照80%的概率设定行权价,两种策略也都是盈利的。

2023年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是25.58%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为11.63%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是13.95%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是6.98%。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

43

11

32

25.58%

​80%

43

5

38

11.63%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

43

6

37

13.95%

​80%

43

3

40

6.98%

下周(10/30-11/3)主要看点

下周主要看点是联储利率决定以及AAPL发布季报。

  • 周二:消费者信心指数

  • 周三:联储利率决定和新闻发布会

  • 周四:AAPL发布季报

  • 周五:非农就业和失业率

下周大盘预测

下周是联储利率决定,业内人士普遍认为加息的可能性不大,但是新闻发布会的语气会对大盘产生较大的波动。大盘已经进入正式的回调区,进一步下跌的可能性较大,但是RSI已经跌破30,进入超卖区,也有短期回弹的需要。纳斯达克指数还差一点才能跌倒200天均线,还有一定的下跌空间。下周的AAPL的季报也很关键,由于AAPL占指数的权重最大,任何大跌都会拖累整个大盘。我们无法准确预测大盘的涨跌,但是我们可以根据最新的波动率数据推算出下周可能的上下边界的范围。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4007-4234)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(3975-4268),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4007-4234)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(3975-4268)

新功能介绍

最近网站推出了新的Excel表格,Covered call 行权价的自动计算。表中含有4个指数ETF和7个最大公司的标的,并根据不同的到期日,按照目前的波动率,自动计算行权价的位置。另外,还推出SP7虚拟标的,SP7就是前7家最大公司的股价均值。目前是简单的算术平均,将来会根据市值进行加权处理,会更接近标普500指数的算法。根据过去的统计,SP7的表现远远跑赢大盘。点击以下图标了解详情:


 

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