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本周(10/9-10/13)市场概况,下周(10/16-10/20)看点


本周(10/9-10/13)市场概况

本周是上下波动较大的一周,三天涨,两天跌,几乎回到了原点。周三的PPI和周四的CPI均高于市场预期,似乎高通胀还会继续,近期加息的预期增加。周五虽然银行股第一批发布季报高于市场预期,但是紧接着被以色列-哈马斯的冲突升级的消息淹没,再加上周五公布的消费者情绪指标大大低于市场预期,引发大盘大跌。由于局部冲突可能会进一步升级,油价大涨,黄金大涨,恐慌指数VIX大涨15.75%,盘中曾经暴涨了20%,VIX冲到了20,为近期的高点。但是周五的十年期国债利率没有飙升。最后三大指数以微弱的涨势收盘,形成连续两周的涨势。道琼斯指数上涨了0.86%,标普500指数上涨了0.61%,纳斯达克指数上涨了0.34%。

三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

本周SPX收盘在4327,处于上周预测的区间(4216-4407)之内。如果做铁鹰策略(Iron cordor)的卖方是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,也是盈利的。

2023年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是24.39%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为12.19%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是12.19%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是7.32%。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

41

10

31

24.39%

​80%

41

5

36

12.19%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

41

5

36

12.19%

​80%

41

3

38

7.32%

下周(10/16-10/20)主要看点

下周主要看点有三个:第一个是季报发布,迎来了一些大公司的季报,包括Tesla, Netflix, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, AT&T, and Lockheed Martin。第二个看点是零售相关的经济数据。第三个看点是和房地产相关的经济数据。

  • 周二:零售销售数据。以及JNJ BAC LMT GS UAL发布季报

  • 周三:新房开工许可。以及TSLA PG NFLX 发布季报

  • 周四:二手房销售数据。以及TSM发布季报

  • 周五:AXP发布季报

下周大盘预测

本周虽然微涨,但是上涨乏力。高通胀和高利率会长期存在,关于联储今年的一次加息会何时启动,以及需不需要加息,都成为联储各位理事争论的焦点。下周既有鲍威尔的一次讲话,也有一些其他理事的讲话,鹰派和鸽派都会发声。下周依然会是上下波动较大的一周。从技术指标上来看纳斯达克指数在20天均线和200天均线以上,标普500指数虽然没有跌破200天均线,但是收盘在20天均线以下。道琼斯指数更是糟糕,均在三大均线以下,可以说是明显的跌势。VIX暴涨,接近20,以色列-哈马斯的冲突会有升级的可能。下周也有很多重量级的公司发布季报,会引起大盘大幅度波动。我们无法准确预测大盘的涨跌,但是我们可以根据最新的波动率数据推算出下周可能的上下边界的范围。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4226-4436)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4196-4468),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4226-4436)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4196-4468)

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