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本周(9/25-9/29)市场概况,下周(10/2-10/6)看点


本周(9/25-9/29)市场概况

经历几周的下跌后,本周已经跌入超卖区,几次试图反弹后,上涨乏力,回吐了所有的涨幅。周五的PCE指标利好大势,大盘高开,随后被联邦政府可能停摆的消息冲淡,一路下跌,最后还是以跌势收盘。大盘本周未能反弹,继续延续上周的跌势。道琼斯指数下跌了1.21%,标普500指数下跌了0.77%,纳斯达克指数下跌了0.03%。周五也是九月最后的一个交易日,因此创造了本年度最差的一个月份,跌幅超过三月份的地方银行破产引发的市场大跌。

三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

本周SPX收盘在4288,处于上周预测的(4256-4390)区间之内。如果做铁鹰策略(Iron cordor)的卖方是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,也是盈利的。

2023年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是25.64%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为12.82%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是12.82%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是7.69%。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

39

10

29

25.64%

​80%

39

5

34

12.82%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

39

5

34

12.82%

​80%

39

3

36

7.69%

下周(10/2-10/6)主要看点

下周主要看点有两个:第一无疑是联邦政府停摆的事件,周末两党必须达成某种协议维持政府正常运作,否则从理论上讲周一联邦政府已经没有费用继续运营,很多联邦雇员将无法领到工资,不重要的部门将暂时关门,会对整个经济和社会的自信心产生重大冲击。第二看点是招聘和就业相关的经济数据。

  • 周二:招聘和就业相关的经济数据

下周大盘预测

本周反弹失败,延续上周的跌势,RSI已经脱离30,还有一定的下跌空间。另外离200天均线还有一定的距离。每年通常会有几次触碰200天均线。如果周一联邦政府费用的问题得不到解决,就很容易继续下跌到下一个支撑位4200,4200刚好也是200天均线的位置。如果周一能够解决联邦政府的费用问题,大盘会摆脱近期的下跌形态。本周VIX一度到达20,现在已经回落到17.5。汽车行业的罢工也没有得到解决,下周罢工的范围会继续扩大,也是市场受压的另外一个因素。我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4195-4388)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4167-4416),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4195-4388)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4167-4416)

 

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