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本周(8/14-8/18)市场概况,下周(8/21-8/25)看点


本周(8/14-8/18)市场概况

本周由于美债10年期的利率继续攀升,再加上中国经济持续恶化,房地产巨头恒大在美国申请破产保护,使得大盘继续下跌。但是周五大盘没有继续下跌,而是以平盘收盘,10年期利率也有所缓和。本周还是以下跌结束,这已经是连续三周的下跌。大盘的RSI已经是34.5,比较接近30的超卖区。道琼斯工业指数下跌了2.02%%,标普500指数下跌了2.04%,纳斯达克指数下跌了2.56%。

三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

本周SPX收盘在4369,根据上周的预测,按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4382-4553)的区间。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4358-4578)。激进的方案出界,保守的方案继续安全。如果按照一倍均方差的标准选择行权价,大盘跌破了4382的下边界,做铁鹰策略(Iron cordor)的卖方是亏损的。如果按照80%的概率选择行权价,大盘落在4358之上,做铁鹰策略(Iron cordor)的卖方是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,按照一倍均方差选择行权价,是亏损的,如果按照80%的概率选择行权价是盈利的。

2023年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是24.24%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为12.12%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是12.12%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是6.06%。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

33

8

25

24.24%

​80%

33

4

29

12.12%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

33

4

29

12.12%

​80%

33

2

31

6.06%

下周(8/21-8/25)主要看点

下周主要有三个看点,第一是剩余的几家销售零售商发布季报,例如LOW, M等。第二个看点是房屋销售方面的经济数据。第三是Jackon Hole年会,央行行长和财政部长,以及经济学家的年会,鲍威尔在会上会有一个讲话。和中国相关的信息是BIDU发布季报。

  • 周一:ZM发布季报

  • 周二:LOW,M,BIDU发布季报。二手房销售经济数据

  • 周三:NVDA发布季报。新房销售经济数据

  • 周四;Jackon Hole年会第一天

  • 周五;Jackon Hole年会第二天

下周大盘预测

本周是第三周连续下跌,已经跌破50天均线,但是还在200天均线之上,目前面临强烈的支撑位,RSI也接近超卖区,有反弹的需要。VIX连续几天增加后,周五有所缓和,目前是17.3,还没有到达20,还算是历史较低的位置。我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4276-4470)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4249-4499),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4276-4470)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4249-4499)

8/18日课程回放:实时的仓位验证和评估系统


 

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