本周(7/17-7/21)市场概况
本周三大指数涨跌互现,道琼斯指数继续上涨,周五虽然涨了一点点,也是上涨收盘。目前道指已经连续上涨了10天,是非常少见的。回顾历史,从2017年8月份以来没有出现过。纳斯达克指数在上周大涨后,本周开始下跌。三大指数本周表现如下:道琼斯指数上涨了2.08%,标普500指数上涨了0.59%,纳斯达克指数下跌了0.92%。大盘总体上还是上升趋势,虽然偏离了超买区一点。
不同策略的赢率
本周SPX收盘在4536,落在了上周预测的区间(4435-4583)之内,如果是铁鹰策略(Iron cordor)的卖方,则是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略,也是盈利的。
按照68%的概率计算,2023年到目前为止,Sell iron condor 出错率是20.68%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为10.34%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是6.90%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是3.45%。
用sell iron condor策略的赢率
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 29 | 6 | 23 | 20.68% |
80% | 29 | 3 | 26 | 10.34% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 29 | 2 | 27 | 6.90% |
80% | 29 | 1 | 28 | 3.45% |
下周(7/24-7/28)主要看点
下周有三大看点,第一是联储利率决定和新闻发布会,第二是重量级科技公司发布季报,包括MSFT, META和GOOG。第三是PCE,即个人消费支出数据,也是除CPI以外,联储决定是否加息的重要依据。
周二:MSFT GOOG发布季报,联储闭门会议第一天
周三:META发布季报,联储利率决定以及新闻发布会
周五:XOM PG发布季报,PCE经济数据
下周大盘预测
下周将是动荡的一周,周三是联储的利率决定。虽然CPI指标已经有所缓和,但是距离联储2%的目标尚有距离,投资者普遍认为下周会温和加息25个基点,年底之前还会再加息一次。下周也是三大科技巨头的季报发布,也会带动大盘上下剧烈波动。周五三大指数刚偏离了超买区,纳指偏离较大。我们无法预测下周的涨跌,但是可以预测一定的范围,并根据预测的范围采用合理的策略的边界。我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4461-4618)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4439-4641),见下图。
7/21日课程回放:期权到期日临界点仓位的处理
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