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本周(7/10-7/14)市场概况,下周看点


本周(7/10-7/14)市场概况

周三新公布的CPI数据低于预期,使得本月加息的预期减弱,大盘开始上涨。周五开启了新一轮的季报发布,JPM和UNH盘前发布业绩,均好于预期,引领道琼斯指数继续上涨,比上一个交易日再增加113点。大盘连续四天上涨,周五收盘时微跌,但是还是创下了自3月份以来最好的单周记录。纳斯达克指数本周上涨了3.69%,标普500指数上涨了2.29%,道琼斯指数上涨了1.74%。三大指数均进入超买区。

三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的投资效果

本周SPX收盘在4505,超出了上周按照一倍均方差预测的区间(4319-4485)的上边界,如果是铁鹰策略的(Iron cordor)卖方是亏损的。但是落在了按照80%的概率预测的区间(4295-4510)之内,同样是铁鹰策略(Iron cordor)的卖方,则是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略,两种概率都是盈利的。

按照68%的概率计算,2023年到目前为止,Sell iron condor 出错率是21.43%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为10.71%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是7.14%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是3.57%。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

28

6

22

21.43%

​80%

28

3

25

10.71%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

28

2

26

7.14%

​80%

28

1

27

3.57%

下周(7/17-7/21)主要看点

下周有两大看点,第一是各大公司的季报发布,第二是和房地产相关的经济数据。

  • 周二:BAC MS 发布季报,房屋市场指数

  • 周三:TSLA NFLX IBM GS 发布季报,房屋开工许可

  • 周四:TSM JNJ 发布季报,二手房销售数据

  • 周五:AXP发布季报

下周大盘预测

大盘已经处于超买区,三大指数的RSI就到达70,有回调的需要。我们无法预测涨跌,但是可以预测范围,并根据预测的范围采用合理的策略的边界。我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4435-4583)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4414-4604),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4335-4583)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4414-4604)

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