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本周(7/3-7/7)市场概况,下周看点


本周(7/3-7/7)市场概况

本周只有三个半天的交易日。周三公布的经济指标过于强劲,使得联储近期加息的可能性增大,大盘开始下跌。好消息是各项经济指标正常,没有经济衰退的迹象。坏消息是工资也在增长,使得CPI不会很快降下来,无法达到联储设定的通胀指标。周四有所回涨,周五又跌回到周三的位置。本周以收跌收盘。标普500指数下跌了1.15%,纳斯达克指数下跌了1.19%,道琼斯指数跌幅较大,下跌了1.81%,成为三月以来最大的周跌幅。

三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

下周(7/3-7/7)主要看点

下周是季报发布的开始,先从银行股开始。另外还有三大看点,第一是周三的CPI,第二是周四的PPI,第三是周五的消费者情绪指数。如果CPI没有大幅度地减缓,那么下次联储会议加息的可能性就很大。根据初步的调查,目前有92%的可能性会在下次会议上加息25个基点,然后再看经济指标的情况,年内有可能再加息一次。

  • 周三:CPI

  • 周四:PPI

  • 周五:消费者情绪指数。JPM C WFC 三大银行发布季报

本周SPX收盘在4398,落在了上周预测的区间(4377-4531)之内。如果是铁鹰策略的(Iron cordor)卖方是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread也是盈利的。

按照68%的概率计算,2023年到目前为止,Sell iron condor 出错率是18.52%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为11.11%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是7.41%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是3.70%。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

27

5

22

18.52%

​80%

27

3

24

11.11%


用sell put spread策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

27

2

25

7.41%

​80%

27

1

26

3.70%


下周大盘预测

大盘经过一周的下跌,接近20天均线,还是上升趋势。我们无法预测涨跌,但是可以预测范围,并根据预测的范围采用合理的策略的边界。我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4319-4485)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4295-4510),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4319-4485)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4295-4510)

 

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