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本周(6/26-6/30)市场概况,下周看点


本周(6/26-6/30)市场概况

周五公布的PCE指标,也就是个人消费支出指标,低于市场预期,表明价格通胀会放缓。PCE指标是联储监控CPI的重要指标之一,随后市场大涨,以大幅收涨结束了本周,同时也结束了第二季度,也刚好是第一个半年。纳斯达克指数在AI概念的推动下继续引领大盘上涨,创造了自1983年以来最好的第一个半年。标普500指数本周上涨了2.07%,道琼斯指数本周上涨了1.93%,纳斯达克指数本周上涨了1.62%。

三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

下周(7/3-7/7)主要看点

下周是美国假期,只有三个半天的交易日,周一半天交易,周二全天休市。虽然是短周,但是重要的经济数据不少。下周两大看点,第一个是就业相关的经济数据,第二个是公布联储上次闭门会议的会议纪要。

  • 周一:市场交易半天,东部时间1:00PM收盘

  • 周二:全天休市

  • 周三:联储公布上次闭门会议的会议纪要

  • 周四:岗位空缺和招聘数据,以及ADP就业数据

  • 周五:非农数据

本周SPX收盘在4450,超出了上周按照一倍均方差预测的区间(4277-4426)的上边界,按照80%的概率预测的上边界是4448,只超出了2个点,几乎一样。如果是铁鹰策略的(Iron cordor)卖方是亏损的,按照一倍均方差会亏损较大,按照80%的概率选择行权价,是微盈利的,因为期权金会大于2个点。在这种强牛市中,是不可以做Iron condor卖方的。好在我们的会员中都没有做,没有收到求助的信息。如果采用我们推荐的Sell put spread是非常安全盈利的。

按照68%的概率计算,2023年到目前为止,Sell iron condor 出错率是19.23%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为11.54%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是7.69%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是3.85%。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

26

5

21

19.23%

​80%

26

3

23

11.54%


用sell put spread策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

26

2

24

7.69%

​80%

26

1

25

3.85%


下周大盘预测

本周大盘上涨较多,再次接近超买区,有回调的需要。我们无法预测涨跌,但是可以预测范围,并根据预测的范围采用合理的策略的边界。我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4377-4531)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4355-4553),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4377-4531)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4355-4553)

上半年的业绩

到目前为止,半年的时间过去了,按照喊单列表的仓位,应该能达到64.86%的回报,同期大盘上涨了15.5%。这样的业绩是选择非常保守的仓位,但是是用“投资组合帐号-简称PM帐号”取得的。如果你也按照喊单列表上的仓位,也会有类似的盈亏曲线。如果你更加激进,可能会比这个业绩好一些。如果你保守一些,但是使用普通保证金帐号,可能业绩会比这个稍差一些。假如你没有按照喊单列表上的仓位,而是自己凭感觉开仓,如果运气不好,可能会出界,那就看你运用挽救策略的技能和运气了。如果下半年不暴跌,我们会以这个业绩再持续半年,这样的话年回报会是128%。如果下半年出现大的回调,但是严格遵守我们的仓位管理约定,出界一次会回撤5%。如果你出界10次,那就是回撤50%。一旦出界,如果能熟练运用挽救策略,可以在很大程度上减少亏损甚至扭亏为盈,会大大改善回撤的幅度。

上半年业绩

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