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本周(6/20-6/23)市场概况,下周看点

本周(6/20-6/23)市场概况

本周只有四个交易日,周三和周四鲍威尔在国会听证时也明确,控制通胀还有很长的路要走,不排除以后随着各项经济指标继续过热,还会继续加息。周三和周四大盘下跌,周五跌幅较大,使得本周以下跌结束,从而结束了数周的上涨。标普500指数结束了连续五周的连续上涨,纳斯达克指数结束了连续八周的连续上涨。本周标普500指数下跌了-0.49%,纳斯达克指数下跌了-0.59%,道琼斯指数下跌了-0.62%。

三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

下周(6/26-6/30)主要看点

下周是本月最后一周,也是第二季度的最后一周,也是上半年的最后一周。到目前为止标普500指数本年度上涨了13.8%。根据过去历史的统计,假如上半年大盘上涨超过10%,82%的可能性本年度会以牛市结束,平均上涨幅度是7.7%左右。下周没有太多重大事件,有一些重要的经济数据。主要关注的有四点,第一是新房销售,第二是个人消费支出指数,这也是联储最关注的指标之一,第三是消费者信心指数,第四是GDP。季报发布方面有邮轮公司CCL和消费品巨头耐克公司NKE,科技公司有MU。

  • 周一:CCL季报

  • 周二:新房销售数据

  • 周三:MU季报

  • 周四:NKE季报,GDP数据

  • 周五:PCE个人消费支出指数,以及消费者情绪指标

本周SPX收盘在4348,没有超出上周预测的(4338-4488)区间。如果是铁鹰策略的(Iron cordor)卖方是盈利的,用Sell put spread也是盈利的。按照68%的概率计算,2023年到目前为止,Sell iron condor 出错率是16%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为8%。如果采用sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是8%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是4%。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

25

4

21

16%

​80%

25

2

23

8%


用sell put spread策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

25

2

23

8%

​80%

25

1

24

4%


下周大盘预测

本周大盘虽然开始下跌,但是还是处于高位,下跌空间还有。我们无法预测涨跌,但是可以预测范围,并根据预测的范围采用合理的策略的边界。我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4277-4426)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4256-4448),见下图。虽然大盘开始下跌,但是IV并没有大涨,做近期的仓位会有风险。可以考虑做稍微远期的仓位,以时间换空间,一旦大盘大跌,有一定的时间和空间纠正错误。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4277-4426)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4256-4448)

到目前为止,按照喊单列表的仓位运行,一切顺利,回报都在20%-50%之间,取决于你是什么类型的帐号以及在喊单列表上选择的是保守的仓位还是激进的仓位。虽然有时候我们会错过几天开仓的时机,即使错过也不要做错,因为做为卖方一旦出错,损失会比较大。虽然我们有备用的挽救策略,那也不是万能的,放在那里最好不用。如果按照历史统计,本年度是以上涨收盘,我们喊单列表的仓位最终的年回报大约会在40%-100%左右,我们当中的很多人的业绩可能会超过很多华尔街的基金经理们。


 

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