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本周(5/30-6/2)市场概况,下周看点


本周(5/30-6/2)市场概况


本周只有四个交易日,周二和周三小幅下跌,由于美债上限谈判最终达成协议,再加上就业数据强劲,而目前好的经济数据也不会引来加息,因为联储官员已经暗示不会加息,市场也不指望现在就降息,在这些利好因素的刺激下,周四和周五大涨。道琼斯指数周五上涨了700点,纳斯达克指数连续六周上涨。最终本周道琼斯指数上涨2.08%收盘,标普500指数上涨了1.52%,纳斯达克指数上涨了1.42%。

三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

下周(6/5-6/9)主要看点


下周没有什么太多的经济新闻和重大事件,周一有苹果公司的开发者大会,并发布新的产品,全球都会关注。周三有贸易赤字以及消费者信用经济数据。NIO算是中概股的优质股,会在下周五发布季报。

  • 周一:苹果公司开发者大会

  • 周三:贸易赤字和消费者信用经济数据

  • 周五:NIO季报

本周SPX收盘在4282,虽然周五大涨,还有没有超出上周预测的上边界4306。如果是铁鹰策略的(Iron cordor)卖方是盈利的,用Sell put spread更是盈利的。按照68%的概率计算,2023年到目前为止,Sell iron condor 出错率是13.64%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为4.55%。在牛市单边走的行情,不推荐sell iron condor策略。如果采用sell put spread,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是9.09%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是4.55%。本周还有个别会员做个股出界,希望不要用期权工具做受消息驱动的个股,尤其是不能做卖方。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

22

3

19

13.64%

​80%

22

1

21

4.55%


用sell put spread策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

22

2

20

9.09%

​80%

22

1

21

4.55%

今年一路上涨,如果过于保守的话,可能年终业绩不会超出大盘太多,最多是持平或者比大盘多一些,但是无法达到超出大盘3倍的业绩。我们在视频课中讲过有一些措施可以在一定程度上提高回报率,例如换边的操作,以及根据行情的状态调整均方差参数。当大盘处于低位时,可以适当放宽均方差参数,只有在高位时才坚持保守的参数。在牛市中,RSI通常是回不到30的,当处于40-50的区间,可以考虑选择激进的均方差,那时候的IV也很高,可以获得比较多的期权金。但是这些措施对业绩的提高是有限的,如果有条件(资金13万美元)的话,最好还是采用PM帐号(Portfolio Margin)。PM帐号是动态计算保证金的,比普通的保证金帐号要合理很多。想一想普通保证金帐号非常不合理,牛市和大盘熔断的行情,收取保证金是一样的。而PM帐号则是不一样,在风险很低的行情中,间距50的SPX的sell put spread保证金不是5000,而是2000,甚至1500,这样的话占用资金很少,可以实现更高的回报。但是这种好处是有代价的,当大盘转跌的时候,保证金会急剧增加,没有PM帐号的知识反而无法驾驭这种高杠杆的帐号。关于PM帐号的规则,网上的资讯很少,除了名词解释和券商的开户要求外,几乎没有什么可参考的信息。为了解决这个问题,去年年初我们曾经开过一次小班的课,专门讲述了PM帐号的特点和操作。对PM帐号感兴趣的话,可以点击以下链接,获得上次PM小班的视频回放。视频是去年录制的,如果现在想获得更准确的内容,可以参加一对一的预约咨询。




APP更新

最近APP进行了更新,菜单布局更加合理,同步了网站几乎全部的内容,包括所有的视频。另外增加了群组功能。虽然我们有微信群,也比较方便,但是敏感词越来越多。虽然我们不鼓励进行时政的辩论,但是时政毕竟是我们生活的一部分,时政也会在很大程度上影响大的投资走向。另外很多地区的会员没有微信,也无法加入微信群。APP的群属于APP的一部分,也可以随时切换到APP的其他菜单上。APP还有很多好的功能,目前正在探索中。


如何下载APP:

在各大应用商店里搜索"spaces"或者准确的"spaces by wix",见下图的图标。下载注册后(务必用你在网站注册的邮箱,否则系统认为是两个不同的人),输入邀请码:UCSHRF,就能找到组织了。

也可以直接点击下方的链接,按照引导的指示。

APP: http://wix.to/bEBkCGo?ref=so. 使用邀请码 UCSHRF,加入【美股期权】



下周大盘预测

我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4201-4370)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4177-4395)。见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4201-4370)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4177-4395)

 

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