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课程内容介绍：
10/8日的课程是通过一位嘉宾的具体案例，介绍了交易过程中涉及到的期权策略和概念。这位嘉宾在SPY创新高的时候，卖出了put spread，按照正常的概率估算，应该是安全的，但是9/20日的大盘暴跌，使得这种正常的估算，变得不正常了，结果盘中出界。通过实施挽救的策略，止住了亏损，但是第二天的反涨使得形势更加复杂，这位嘉宾经过多次对冲，最终没有亏损，按照当时的数据来看，最终是盈利的。
问题不再于出界后如何挽救，而是如何尽量做到不出界。课程中讲解了Sell put spread 的注意事项，两条边选取的原则，以及到期日的考虑。如果都能按照这样的参数选择，即使碰到9/20日大跌的情况，也不会出界，当然也没有必要挽救。
事情总会有意外，只要概率不是零，出界的可能性总是会有的，课程中讲解了挽救策略的基本原理，以及两条边设置需要考虑的因素。挽救策略不是简单的对冲，而是根据你被困的仓位的成本，以及你对当时方向的预期，设计出一套可进可退的仓位。通常情况是不需要增加保证金，只需要付出保证金。如果能够承受短期的保证金增加，是可以做到比较完美地实现扭亏为盈。这些方法会在以后的课程中陆续讲到。
课程中还提供了一组参数，这种经验值使得我们在设计sell put spread仓位时如何能够动态调整行权价的位置，在高位时少赚钱，在低位时多赚钱，甚至有时候也要学会给自己放假，坐山观火。
课程结束前，这位嘉宾分享了他期权交易的学习历程和交易经验，以及自己常用的工具，在此表示感谢。其中介绍了一个期权策略和筛选的工具，很有参考价值。这个网站叫 Market Chameleon，能够根据各种指标排序，从赢率、回报率、相对优势等的选项进行量化分析。
