课程回放(12/11)对角价差

第一部分：问题解答

1. Straddle为什么做错了？Straddle （在ATM位置同时买入call和put）是一种中性策略，按理说只要波动足够大就能赚钱，可是为什么季报发布后，下跌了20%都没有赚钱。问题出在哪里？课程中进行了详细的分析，讲解了如何避免类似错误的发生。

2. 用什么图形可以判断买方和卖方是早一点平仓好呢？还是等一等平仓更有利？

第二部分：对角价差的全过程演示

1. 对角价差下单前的分析。下单的两种不同方法，以及优缺点。

2. 对角价差是一种中长期的投资策略，正因为持仓时间长，总会碰到一些意外的事情。例如价格突然上涨过快，冲破了短期的call，该如何处理？不处理的话，被行权会有什么后果？

3. 另外一种意外是突然破位下跌，是袖手旁观呢？还是主动对冲？该怎样对冲才更有效？

课程中对以上问题进行了详细的演示和讲解。由于对角价差和covered call很类似，只是更省钱一些。以上问题和解决方法也同样适用于covered call。