我用铁鹰策略对标普500前十名的公司2020年三季度(在2020年10月集中发布)的数据进行了测试,方法是”盲做“,就是闭着眼选delta 0.15的位置卖出铁鹰,现实中如果再加上支撑线和阻力线的识别,效果应该更好。另外,中间不做任何仓位管理,让合约自动到期。现实中如果加上积极的过程管理,不等到期日,资金使用效率应该会更高。
开仓时间:如果是盘后发布,就在当天开仓;如果是盘前发布,就在前一天开仓。
期权到期日:一个月。
间距:对于小的股票,间距5个点;大一点的股票,间距10个点。
这10家公司是:(注:1/29/2021的收盘价)

测试结果如下:

也许2020年的三季度比较幸运,这10家公司没有一个出界的。如果总那么幸运,那就不是幸运的问题了。这种策略也有风险,当业绩发布后,振幅巨大,超出边界,就会造成很大的亏损。但是这些稳健的大公司的还是相对稳健的。虽然这种策略的亏损是有限的,但是这个有限也是不少钱。虽然我们有救助方案,也不能保证每次都能扭亏为赢,关键看离到期日有多远,以及当时的运气了。
当2020年四季度的数据发布完毕,估计在2月底,我会做同样的测试。
提醒:以上测试报告只适合当时的时间段,不代表以后的时间段也会有同样的结果。
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很有帮助
铁鹰的下边界(左边)怎么确定的呢?