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本周(6/5-6/9)市场概况,下周看点


本周(6/5-6/9)市场概况

大盘本周继续上涨,已经连续四周上涨,已经处于相对的高位,上涨乏力。道琼斯指数本周上涨了0.61%,标普500指数上涨了0.4%,纳斯达克指数上涨了0.11%。本周IWM表现突出,上涨了1.9%,IWM是罗素2000的ETF,表明投资者开始对风险较高的小盘股感兴趣。从技术指标上讲,大盘已经从近期的最低点,上涨了20%,按照技术指标的定义,相当于正式进入牛市状态,新闻媒体类似的标题也会比较多,也会吸引普通交易者涌入股市。这时候恰恰也是需要小心的时候,虽然不会像去年那样急速下跌,但是良性的回调是必然的。做股票在高位入场是容易被套的,做期权在高位入场做多风险也是比较大的。

三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

下周(6/12-6/16)主要看点

下周重大事件很多,有四大看点:第一是CPI,第二是PPI,第三是联储利率决定,第四是零售经济指标。还有个别的公司发布季报,比较重要的有ORCL。

  • 周一:ORCL季报

  • 周二:CPI经济指标,以及联储公开会议的第一天

  • 周三:PPI经济指标,联储利率决定以及新闻发布会

  • 周四:零售经济指标

联储经过连续十次的加息,通胀似乎得到了控制,但是远没有达到联储原来设定的2%的目标。由于连续的加息,使得管理不善的地方小银行首先暴露出风险,联储需要考虑这个因素。所以本次联储会议上不太可能加息。根据各项摸底调查,持这种看法的投资者高达70%。虽然这次不会加息,会保持利率不变,但是不表明将来会马上降息。所以周三联储的新闻发布会的口气就非常重要。很大的可能是说一句活话,看通胀指标以及就业指标的平衡。


本周SPX收盘在4298,没有超出上周预测的(4201-4370)区间。如果是铁鹰策略的(Iron cordor)卖方是盈利的,用Sell put spread更是盈利的。按照68%的概率计算,2023年到目前为止,Sell iron condor 出错率是13.04%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为4.35%。在牛市单边走的行情,不推荐sell iron condor策略。如果采用sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是8.69%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是4.35%。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

23

3

20

13.04%

​80%

23

1

22

4.35%


用sell put spread策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

23

2

21

8.69%

​80%

23

1

22

4.35%


下周大盘预测

我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4230-4374)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4209-4395)。见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4230-4374)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4209-4395)

课程预告:

6/16周五有网课,内容是:Market Maker Move (MMM)技术指标。

这是做市商自己使用的指标,对做日交易很有帮助。即使不做日交易,假如以前做过的激进仓位,被迫落到了需要当日处理的仓位,这个指标也很有指导意义。

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网站更新:

每日的美股期权行情报告,去掉了期权交易量前十名的动态直方图,只保留这十大标的当天的涨跌幅度。另外增加了主流个股第二天的价格预期,这是根据期权数据表现推算的结果。见下图:


 

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