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第一部分:问题解答 Straddle为什么做错了?

Straddle (在ATM位置同时买入call和put)是一种中性策略,按理说只要波动足够大就能赚钱,可是为什么季报发布后,下跌了20%都没有赚钱。问题出在哪里?课程中进行了详细的分析,讲解了如何避免类似错误的发生。

用什么图形可以判断买方和卖方是早一点平仓好呢?还是等一等平仓更有利?

 

第二部分:对角价差的全过程演示

对角价差下单前的分析。下单的两种不同方法,以及优缺点。

对角价差是一种中长期的投资策略,正因为持仓时间长,总会碰到一些意外的事情。例如价格突然上涨过快,冲破了短期的call,该如何处理?不处理的话,被行权会有什么后果? 另外一种意外是突然破位下跌,是袖手旁观呢?还是主动对冲?该怎样对冲才更有效?

 

课程中对以上问题进行了详细的演示和讲解。由于对角价差和covered call很类似,只是更省钱一些。以上问题和解决方法也同样适用于covered call。

201211-对角价差

C$6.75Price
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