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本周(6/3-6/7)市场概况,下周(6/10-6/14)看点


本周(6/3-6/7)市场概况

本周经历了比较密集的经济数据发布以后,好坏参半。周三的经济数据大大低于预期,重新点燃了联储马上降息的预期,大盘再创新高。与此同时加元和欧元开始降息,给美联储增加了无形中的压力,但是看美国的经济数据又不是那么差。周五公布的就业数据异常强劲,使得联储没有太好的理由马上降息。周五开盘时从大跌中反弹,盘中一度触碰到历史高位,收盘时有所回落。本周以NVDA带领的AI科技股继续上涨,NVDA已经冲破1200,市值一度超过苹果公司,成为三家市值三万亿美元的公司。同样纳斯达克指数本周再创历史新高,周五收盘时略有回落。

本周三大指数表现如下:标普500指数上涨了1.03%,纳斯达克指数上涨了1.65%,道琼斯指数上了0.39%。见下图。


三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

从2023年开始,我们每周跟踪大盘的涨跌数据,并统计出不同策略的出错率,以下是2023年的统计结果。可截图保存。


用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

14

38

26.93%

​80%

52

7

45

13.46%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

52

6

46

11.54%

​80%

52

3

47

5.77%

2024年开始,我们继续跟踪每周的数据,并统计出今年不同策略的出错率。

本周SPX收盘在5346,没有超出了我们上周按照68%的概率预测的区间(5195-5369)。如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方,无论按照68%的概率选择行权价,还是按照80%的概率选择行权价,都是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。


2024年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是17.39%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2024年到目前为止出错率为4.35%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是4.35%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率也是4.35%。


用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

23

4

19

17.39%

​80%

23

1

22

4.35%

用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

23

1

22

4.35%

​80%

23

1

22

4.35%


下周(6/10-6/14)主要看点

下周有非常重要的经济数据发布。周三是联储的利率决定以及新闻发布会,同时当天还有CPI数据发布,周四是PPI,即批发价的通胀数据。虽然加元和欧元已经降息,美元迟早也会降息,但是美国的经济状况和其他国家不同。周五的经济数据表明,美国就业异常强劲,同时也伴随着小时收入的攀升,这不利于通胀的减缓。预料联储不会在下周的会议上马上降息,只能还是老调重弹,看经济数据。市场对降息的预期也在不断调整,目前市场普遍认为联储会在九月份开始第一次降息,至于十二月份是不是还有一次,要看九月份以后的经济数据。市场对十二月再次降息的预期很低。下周还有三家市值较大的科技公司发布业绩,是ORCL AVGO ADBE。


  • 周二:ORCL 季报

  • 周三:CPI,联储利率决定以及新闻发布会,AVGO季报

  • 周四:PPI,ADBE季报


下周大盘预测

本周大盘再创历史新高,但是RSI还没到超买区,还有一定的上涨空间。由于周三有联储的利率决定,预料前三天会是横盘状态。周三以后,随着联储降息的时间表比较明确,大盘会有新的方向。如果联储在新闻发布会上暗示九月份会降息,大盘会继续走高,再创历史新高。如果联储还是按兵不动,市场会比较失望,科技股会趁机获利回吐,带动大盘开始回调。目前前三家公司的市值占整个标普500的20%,是比较不健康的。只看指数是一路上涨,但是很多个股还在50天均线以下,并不表明所有的股票都上涨。VIX保持在低位,因此根据现在的波动率推算的涨跌幅度都偏低,也比较容易出界。根据近期大盘的波动率的推算,下周大盘应该在(5266-5437)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(5241-5462),见下图。


按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(5266-5437)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(5241-5462)

课程回放(6/7/24):情景假设的重要性

周五的网上课程重点讲解了情景假设的重要性,哪些情景需要事先假设,以及情景的变化对现有仓位各项参数的影响。视频中详细操作了IB和TOS这两个主流交易平台这方面的功能。

视频回放已经上载到VIP视频专区,VIP会员点击以下图片直接进入观看。



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【美股期权】网站现提供当天的市场行情和价格预期,其中价格预期是根据期权价格推算的上下边界范围,准确度是68%。大盘ETF和主流个股的价格基本上是实时的,延迟20分钟,可以参考当天的价格是否出界。收盘后30分钟会自动发送当天的简报。


 





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