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课程回放(1/29),疑难问题解答,Buy call spread (**) 标准操作

周五的网上课程分两部分内容。是双边策略的一种,难度系数**


第一部分: Buy call spread标准的操作流程(面向按照进度学习的会员)

  1. 什么样的股票适合?

  2. 下单的顺序

  3. 两条边的意图和选取原则

  4. 期权金的计算

  5. 盈亏点、最大盈利、最大亏损

  6. 其他影响因素

  7. 什么时间平仓?


第二部分: 高水平问题答疑(面向各级水平的会员)


  1. 股息和分红日对提前行权的影响

  2. 在IB环境下找不到比例价差的策略,该如何下单?

  3. 在TOS里如何设置条件下单?

详细分解了两条边的意图和选取原则,以及付出期权金的计算方法。

当退出的时候,可以考虑期权的特殊性,当对我们有利的因素发生时,可以考虑提前盈利出来。当盈利时,也可以考虑一半仓位获利出来,另外一半继续坚持,关键看当时的蓝色曲线在什么位置。

关于在什么情况下ITM 的short call会面临被提前行权的风险,派息日以及股息大小是一个重要因素。通过如何看价格图和派息日历了解可能被提前行权的风险。

我们已经进入了第二个难度指数的学习,除了要掌握方向和时间对期权的影响,要慢慢理解IV对期权价格的影响,学会用期权计算器模拟IV突变对期权价格的影响。



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