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6/4日课程回放,80%的时间都在用的两种看多策略

虽然各种策略很多,但是真正实用的没有几个。市场虽然也会下跌,但是下跌的时间很短,绝大部分的时间是在上涨的过程中,因此看多策略是主要的策略。而在实用的策略中,单边的看多策略有很多缺陷,在实战中用的比较少,尤其是经过培训后,更不应该再用单边看多策略了,所以只剩下两个最常用的看多策略了,Buy call spread 和 Sell put spread。

在这次课程中,我们重点讲解这两种策略的构造原理,分析这两种策略需要支出的期权金或者占有的保证金,和最大盈利和最大亏损,以及盈亏点的计算。虽然这两种策略的开仓条件和退出时机不完全一样,经过分析发现,其实这两个策略也可以完全一样。

为了更透彻地理解这两个策略,我们从不同的视角解读这两种策略。Spread就是期权组合,组合就是间距和位置的摆放艺术。当你真正掌握了期权的真谛后,就可以根据自己对风险的承受力以及对收益的预期,可以定好spread的宽度(也就是风险),同时在价格纵轴上寻找不同的位置,在获得好的收益的同时,又相对安全,从而确定行权价。

由于行业的不规范,本来不太难的策略,却显得非常复杂。课程中,我们从市场上常见的名称中了解了真正的含义,不再被各种名称所困扰,不会因为混乱的名称而下单做错,从而熟练地根据自己的需要搭建成功率高、收益也不低的组合。

有些平台不支持Spread下单,课程中讲解了分两步下单的顺序,避免保证金突然增大,被券商拒绝的现象,以及平仓时的顺序。

课程结束时,会员也提出了不少很有价值的问题,可以作为其他会员的参考。


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